Я тут проанализировал результаты торговых среднесрочных и долгосрочных трендследящих систем в день брексита и установил что в первый момент был неправ при оценке последствий этого дня, потому что результаты считаю только по неделям, а не каждый день. Оказалось что потери были значительно больше в дни, предшествовавшие брекситу. Вся дни этой недели практически были убыточными в связи с фиксацией профита от закрывавшихся сделок.
Вот теоретические результаты трех трендследящих систем. Видно что в день брексита убытки значительно меньше чем в предыдущие дни недели.
Но как я уже отмечал в комментариях предыдущего топика, основные убытки 24 июня появились не по вине логики систем, а по моей вине, так как не успел расставить некоторые ордера по евро, сипи500, австралийскому доллару, нотам, бондам, в связи с чем цена убежала от точек выходов и входов.
Так что, к системам по поводу брексита никаких претензий быть не должно.
