Под баскет трейдингом подразумевается покупка или продажа нескольких акций из одного сектора или индекса.
Допустим, нефтяной сектор растет и вы решаете купить акции, входящие в нефтянку. Выбираете к примеру 10-15 акций из этого сектора и как только индекс дает вам сигнал, входите одним нажатием кнопки в выбранные акции.
- Стоп-лосс смотрим по PnL (Profit and Loss). Если баскет не идет в вашу сторону, вы должны знать, сколько готовы отдать. Для себя я использую стоп до 10 центов в пересчете на одну акцию. То есть, если у вас баскет из 10 акций и в каждой по 100 shares, то мой выход по стопу – это -100$ по PnL.
- Профит каждый решает для себя сам. Но есть несколько общих правил. Если баскет уже приносит вам прибыль, то закрыть его с убытком – это грех
баскет трейдинг (basket trading, — торговля корзиной инструментов) — вид арбитражных сделок, в которых используется более двух инструментов. Как правило, баскет трейдинг подразумевает торговлю разницей между двумя корзинами акций.
баскет трейдинг является разновидностью рыночно-нейтральных стратегий, т.е. не зависит от направления рынка.
Описание Торговли корзиной акций:
- Идея баскет-трейдинга заключается в том, чтобы взять к примеру, 6 акций одного сектора, поделить их на 2 кучи, и взять разницу между ними. Разница будет исторически колебаться вокруг среднего значения с некоторым отклонением. Отлонение цены одной корзины от другой дает арбитражные возможности.
- Трейдер (или торговый робот) покупает корзину 1 и продает корзину 2 в тот момент, когда разница между ними достигает статистически предельных значений.
- Цена одной корзины считается как сумма цен входящих в нее акций, помноженных на кол-во этих акций.
Характеристики спрэда двух корзин:
Размах спрэда (в %). Чем меньше, тем лучше. Чем меньше размах, тем ниже просадка счета
Амплитуда спрэда — степень разброса спрэда относительно среднего значения. Чем меньше, тем лучше.
Эксцесс амплитуды — по сути, время отклонения от среднего значения). Чем меньше, тем лучше — тем быстрее спрэд возвращается к среднему значению.
Частота спрэда — количество пересечений српэдом своего среднего значения. Чем выше, тем лучше — тем меньше тренда в отклонении цен двух корзин.
волатильность спрэда
эксцесс волатильности спрэда
количество реверсивных движений спрэда и их сумма
