Статьи

Полезная информация для начинающих трейдеров на фондовом рынке США. Обзоры, статьи и видео о ведущих американских фондовых биржах

Облачный хостинг на windows для бэктестинг и запуска роботов

Пока создается супер робот, который кстати показывает не плохие результаты на фондовой бирже США(NYSE,NASDAQ,AMEX) о котором я ничего не расскажу, появилась одна большая проблема – бэктестинг и вычислительная мощность. Хочу поделится пока лучшим сервисом который я нашел в замен Amazon серверам  — ActiveCloud Очень долго искал нормальный VPS или облако на Windows, с хорошей вычислительной мощностью, но  почти везде дают 4 ядра. Мне требовалось на много больше и за разумные деньги. До этого был вариант amazon использовать, но там выходит в 2 раза дороже. Вот такой ПК с 16 CPU и 20 RAM будет стоить всего около 30 рублей в час(Можно выключить машину, когда не нужна). Пока все устраивает, менеджер за месяц позвонила мне на телефон раза 3 и тех поддержка оперативная. Плюс дают тестовый период. Установка винды после регистрации занимает 5-10 минут и можно начинать.

Citadel Securities: компьютеры, управляющие фондовым рынком

Торговая платформа Citadel Securities без лишнего шума стала одной из самых крупных сил на фондовом рынке США. С 35-го этажа офисного здания в центре Чикаго Citadel заключает в Соединенных Штатах одну сделку с акциями из каждых восьми. Она торгует примерно 900 миллионами лотов акций в день. Через системы Citadel проходит больше акций, чем через Нью-Йоркскую фондовую биржу (New York Stock Exchange, NYSE), которая торгует примерно 700 миллионами лотов акций в день. Если вы владеете пенсионным счетом или когда-нибудь пользовались услугами онлайн-брокера, то ваши сделки почти наверняка прошли через Citadel. Самый поразительный факт о торговом зале биржи заключается в том, на сколько устрашающе тихим он выглядит. Торговым залом «управляют» примерно 40 человек, но они лишь наблюдают за компьютерами, которые используют алгоритмы для заполнения и отправления биржевых заявок.

Как хедж-фонды управляют 2.4 трлн. долларов

Хорошо сбалансированный инвестиционный портфель может состоять из акций, облигаций, валют, недвижимости и того, что в финансовых кругах называют «альтернативные инвестиционные инструменты». Эта последняя таинственная категория включает в себя (помимо прочей экзотики) 10 тыс. хедж-фондов, которые управляют почти 2.4 трлн. долл. активов по всему миру. Финансовые издания и разделы сплетен используют термин «хедж-фонд» уже много лет. Но как именно хедж-фонды умудряются управлять таким невероятным объемом капитала? Ответ на этот вопрос состоит из многосложных расчетов, нашпигованных греческими буквами, но для того, чтобы понять азы, докторская степень не нужна. Если не вдаваться в детали, хедж-фонды используют восемь основных стратегий: Лонг/шорт (Long/short) (25%): инвестиционная стратегия первого хедж-фонда, запущенного в 1949-ом году социологом и финансовым журналистом Альфердом Уинслоу Джонсом, основывалась на идее того, что «короткие» продажи (ставка против движения рынка) сбалансируют портфель и обеспечат более высокую прибыль с меньшей волатильностью. Возросший объем инвестиций и числа самих фондов негативно повлияли на эффективность стратегии, но она до сих пор остается наиболее популярной. Другая проблема – корреляция. Стратегия лонг/шорт работает тогда, когда недооцененные акции растут, и переоцененные – падают в цене. В ситуации, когда рынок движется равномерно (как, например, в 2011-ом и периодически – в 2012-ом годах), эта стратегия оказывается невыгодной.

Парный трейдинг: почему я не буду рассказывать о нем своим студентам

Несколько лет назад один немецкий миллиардер начал парный трейдинг с двумя классами акций Volkswagen. Кончилось тем, что он бросился под поезд. Стратегия парного трейдинга – покупка одной акции против продажи другой внутри одного сектора – выглядит привлекательной в теории, но может стать настоящим убийцей вашего портфеля. Вот как это работает: когда вы торгуете акции парой, вы покупаете отстающего и продаете обгоняющего. Вы ставите на возврат к среднему. Другими словами, вы думаете, что акция, которые показывает себя относительно плохо, за следующий период выправится и обгонит ту, что работала хорошо. В нефтяном секторе это могут быть например Exxon Mobil (XOM) против Royal Dutch (RDS), в секторе здравоохранения что-то вроде GlaxoSmithKline (GSK) против Pfizer (PFE). Это популярная стратегия, и возможности легко могут быть обнаружены на графике, где отображено отношение одной акции к другой, т.е. на относительном графике. Здесь вы видите график компании потребительских товаров Unilever (UN) против его конкурента Procter & Gamble (PG). Это трехлетний график, и когда линия идет вверх, это значит, что UN обгоняет PG, а когда вниз – PG обгоняет UN. 

Влияние психологических качеств трейдера на эффективность совершаемых операций

На основании исследований, проведенных на рынках США и Канады, зарубежные ученые установили статистически достоверную корреляционную связь между положительными психологическими качествами трейдера и успешностью его профессиональной деятельности.В соответствии с этой теорией, залогом успеха на рынке является наличие у потенциального инвестора следующих черт характера: -отсутствие желания подчинить себе рынок и контролировать его; -способность чувствовать индивидуальный «барьер риска» —т.е. предельные значения величины риска, который инвестор может на себя принять, и предельные значения капитала, которым он может рисковать без фатальных -последствий; -способность действовать вне зоны психологического комфорта, т.е. принимать обдуманные и адекватные решения, даже если ситуация развивается не так, как инвестор предполагал вначале; -способность учитывать селективность восприятия и памяти; -способность распознавать у себя состояние стресса и вырабатывать защитные механизмы против необдуманных действий в таком состоянии, дистанцироваться от личных эмоций и переживаний; -наличие у инвестора адекватной самооценки;

Успех Tesla Motors

Tesla Motors — американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.   Среди инвесторов компании — основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей платежной системы PayPal Элон Маск и Джефри Сколл, основатель и президент компании eBay. В последние месяцы акции производителя электромобилей Tesla Motors – среди главных “звёзд” на американском рынке. За 100 дней они подорожали втрое до $114, принеся инвесторам гигантскую прибыль и выведя капитализацию компании на уровень $12 млрд – это, для сравнения, пятая часть от стоимости Ford Motor Company. Несмотря на падение котировок на 5,7% в среду, их предыдущий рост впечатляет: цена компании почти удвоилась с начала мая. Поводом для роста цены акций стали успехи Tesla в продаже машин и ведении бизнеса (позже мы увидим, что это несколько разные вещи): в первом квартале было продано 4900 электрокаров, а компания впервые в истории получила прибыль, которая составила $11,2 млн. Кроме того, Tesla пообещала досрочно вернуть правительству кредит на $451,8 млн, полученный в 2010 году на строительство завода и разработку новой модели, а также привлекла примерно миллиард долларов свежих инвестиций. Казалось бы, мечта относительно разумной части “зелёных” (то есть тех, кто хочет, чтобы природосберегающие технологии себя окупали) наконец-то начинает сбываться. Однако, всё далеко не так просто и хорошо. При …

Успех Tesla Motors Читать далее

За что Соединённые Штаты заморозили счета MtGox?

Bitcoin ругали, над ней смеялись, её высокомерно старались не замечать, но до сих пор всё это происходило так сказать в частном порядке. Никогда ещё официальные лица не вмешивались в судьбу первой криптовалюты. На минувшей неделе этот день настал. Соединённые Штаты проявили инициативу, арестовав счета американского подразделения крупнейшего в биткойн-пространстве обменного пункта, MtGox. Называйте MtGox валютной биржей или простым обменником, суть одна: это торговая площадка, посетители которой меняют биткойны на доллары, евро, рубли и другие валюты, и обратно по свободному курсу. Популярность её настолько велика, что почти две трети всех суточных транзакций в мире Bitcoin генерируются именно здесь, на MtGox. Основанная в 2010 году и зарегистрированная как легальный бизнес в Японии (под именем Tibanne Ltd.), MtGox пережила всякое: были и взломы, и технические трудности, и остановы на «перекур» по причине чрезмерных скачков курса, были даже судебные претензии от партнёров-конкурентов. Но никогда ещё не было проблем с властями. И вот 17 мая стало известно, что в американской платёжной системе Dwolla и банке Wells Fargo арестованы принадлежащие MtGox счета.

10% акций компании Apple когда-то были проданы за бесценок

Каждый уважающий себя гик знает, что компанию Apple основали Стив Возняк иСтив Джобс. На самом деле третий соучредитель компании, вошел в историю как самый большой в мире болван Рональд Уэйн, один из отцов-основателей компании «Эппл» Чудака этого зовут Рональд Уэйн, ему сейчас 78 лет, он живет в американском городе Парампе и зарабатывает на жизнь продажей старинных монет. Мистер Уэйн всю жизнь был изобретателем, на его счету больше 50 патентов, но ни один из них не принес ему желанного богатства. В 1976 году Возняк и Джобс уговорили Уэйна стать соучредителем подающей надежды корпорации «Эппл». Однако Рональд Уэйн вышел из состава учредителей уже через 11 дней после создания компании. Свою долю он продал всего за 800 долларов, и тогда это казалось ему весьма выгодной сделкой — с самого первого дня Уэйн не верил в будущей успех «Яблока». Эксперты подсчитали: ошибка Уэйна обошлась ему в 30 миллиардов долларов, именно столько стоила бы его доля сегодня. Момент вручения подарка Все же изобретателю удалось внести свой немалый вклад в развитие «Эппл»: он стал создателем первого логотипа компании. Ничего общего с нынешним яблоком этот логотип не имел. Фирменный знак представлял гравюру, изображающую Исаака Ньютона, сидящего под яблоней, над чьей головой нависает созревшее яблоко. Как нетрудно догадаться, физик изображен за секунду до своего легендарного …

10% акций компании Apple когда-то были проданы за бесценок Читать далее

Как исчезают крупнейшие состояния

Как бы много у вас ни было денег, если с ними ничего не делать, их станет меньше. Насколько? Если считать только инфляцию, примерно на 40% за 10 лет. А если добавить расходы? Чем больше у человека есть, тем больше он тратит. Мы редко расходуем в год менее 2% своего состояния, чаще текущие расходы богатой семьи равны 3–4% капитала. С учетом расходов за 20 лет от ваших денег останется… 16%. А убытки от провальных проектов, не возвращенные друзьями долги, благотворительность, подарки? Пока основной бизнес приносит сверхдоходы, об этом можно не думать. Но наступает момент, когда вопрос управления инвестициями становится центральным. Решение его, как правило, начинается с создания family office — компании, которая должна удачно инвестировать средства задумавшегося о будущем миллиардера. Многие семейные офисы строятся как «натуральное хозяйство»: они рассчитаны на выполнение всех функций от консьерж-сервиса до портфельного управления (привычка все контролировать приходит из основного бизнеса). В итоге — узкий спектр продуктов, слабые результаты, «странные» спекуляции с валютой и золотом, инвестиции в алгоритмы, торговые стратегии с плечом. Много проблем возникает и при выборе направлений инвестирования. Ликвидные рынки сегодня не в моде, и семейные офисы ищут отдельные «интересные истории». В России принято доверять только друзьям. У олигархов друзья обычно двух типов: одни просят в долг, другие предлагают бизнес. …

Как исчезают крупнейшие состояния Читать далее

Цитаты : Джеймса Дайсона

•Я никогда не даю советов, потому что я сам никогда их не слушаю. Надо идти своим путем. Мечтать и действовать иначе, чем другие. •Когда ты безуспешно работаешь над чем-то долгое время и в какой-то момент теряешь веру в себя, то, скорее всего, это и есть тот момент, когда ты почти добился успеха. •Путь к успеху лежит через столько провалов! Когда я создавал пылесос, мне пришлось сделать 5127 прототипов. То есть 5126 попыток были неудачными. • Мой рецепт успеха — делать то, во что ты веришь. Вне зависимости от того, сделаешь ли ты на этом деньги или нет. • Самое главное, когда вам нужно что-то спроектировать, — это настойчивость и готовность к провалу. • Делайте все сами и делайте это быстро. Не пытайтесь продать свою идею тем, кто сегодня определяет правила игры на рынке. • Если вы полны энтузиазма, если ваши идеи заряжают вас страстью, вы обязательно победите. • Я думаю, что самые важные качества для достижения успеха, это настойчивость и истинная вера в свой продукт. • Я считаю, что опыт не является необходимым условием успеха. Даже наоборот, опыт может сослужить вам плохую службу. Ведь он говорит вам лишь о том, что работало в прошлом. • Ошибки — это очень важная …

Цитаты : Джеймса Дайсона Читать далее

Пролистать наверх