Чем отличается Алгоритмический трейдер от интуитивного?
У них разные подходы к трейдингу. Алгоритмический трейдер должен сначала протестировать свою систему на исторических данных и проверить как она вела себя бы в тех условиях. Надо заметить что алгоритмический трейдер это, вообще, очень широкое понятие и многие понимают по-разному. Очень частое мнение что алгоритмический трейдер это только тот кто занимается HFT, или каким-нибудь арбитражем, кто пишет коды на R, Питоне и т.п. И при всем этом, работает над повышением латентности отправления торговых приказов для того чтобы быстрее всех открыть сделку и сразу же через миллисекунду закрыть ее с прибылью. Это все, конечно, хорошо, но по-моему, алгоритмический трейдинг не ограничивается этим. Например, торговец, создавший торговую систему на недельных тайм фреймах построенную на индикаторе Боллинджер Бэнд, протестировавший на истории в пару десятков лет это тоже алгоритмический трейдинг, если, конечно, при торговле будет четко следовать алгоритму.
Все знают что прибыльную алгоритмическую систему создать очень трудно, если вообще, возможно. А уж такую, которая почти без просадок, без убыточных месяцев, заведомо невыполнимая задача. Я сразу отметаю псевдо системы, которые оптимизированы на истории при помощи различных уловок, так как это пустая трата времени и в реале зарабатывать не будет. Но смотрятся такие системы очень привлекательно.
Так вот, создал трейдер нормальную торговую систему эксплуатирующую какую-то рыночную неэффективность и смотрит на ее Эквити — конечно же есть длительные и глубокие просадки, даже длиной не только в несколько месяцев, но и в год, хотя в итоге, на длительном промежутке времени, все же, растет с приемлемой доходностью. Можно, конечно искать дальше систему с более лучшими результатами, но не факт что такая система есть, а искать можно до конца жизни и не найти. Поэтому и остановится алгоритмический трейдер на этой далеко не совершенной системе, так как лучше у него ничего нет, хорошо отдавая себе отчет в том что его ждет — длительные просадки, череда убыточных сделок, а отсюда головная боль и вероятность потерять веру в систему, потому что, а вдруг рынок изменится и система больше не будет зарабатывать.
Теперь, представим что алгоритмический трейдер поделился своей торговой системой с интуитивным трейдером. Вроде бы система на длительном промежутке времени зарабатывает, но с такими убыточными периодами интуитивный трейдер точно не захочет торговать. Ведь если он ее согласится торговать, то заранее добровольно обрекает себя на длительные периоды неудач и убытков. Что он, дурак что ли, ведь если он станет торговать интуитивно, то у него есть надежда что убыточных периодов можно будет избежать и при самосовершенствовании добиться того что его торговля станет, вообще, безубыточной. Зачем добровольно обрекать себя на убыточные сделки.
Так, о чем это я? :)
В общем, думаю, смысл в том что алгоритмический трейдер все же не выдержит, одолеют его сомнения в критические периоды и остановит он свою торговлю в самый неподходящий момент. А интуитивный трейдер так и не станет совершенством и не научится торговать только прибыльно. И тоже, в какой-то критический момент потеряет веру в свои способности, остановит трейдинг и отправится на смартлаб учить новичков прибыльной торговле.
