Чтобы представить себе как все это работает и визуализировать на графике, построим простейшую модель.
Делим капитал на три части и покупаем индекс ММВБ на падениях 10%, 20% и 30% от пика. Для каждой из подсистем ставим тейк-профит 30%. На просадки забиваем, та как пока позиция не закрыта, убытков нет — говорят умные люди :)
С 2005 года по сегодняшний день для подсистемы покупки на падении 10% имеем всего три сделки:
Для подсистемы падения на 20% имеем две сделки:
И для подсистемы падения на 30% имеем 2 сделки:
И общий результат, значительно уступающий методу "купил и держи" (синяя линия – "купил и держи")
За десять лет 7% годовых:
Причем 10-20-30% это оптимальные параметры. С другими параметрами, типа 20-40-60 получается еще хуже.
