Даже я до такого не додумался :)
==================================================
….переходим к тестированию системы.
Наносим ее на график и начиная с 1440 минутного (для форекс, или любого инструмента который котируется на глобэкс в течении суток) графика убавляем по 1 минуте и сравниваем результаты. 1440 мин, потом 1439 мин, потом 1438 мин ну и т.д. Ориентироваться надо на самую высокую доходность, потому что в ней учтены все остальные параметры. Почему от большого таймфрейма идем к маленькому? правильно, потому что Дедукция, во как!
Если тестируем ммвб акции то начинаем с 525 мин и вниз, если фортс то 830 мин и вниз, откуда эти цифры? это торговый день выраженный в минутках.
Подобную постройку графика позволяет делать омега и нинзя, с остальными программами я не очень знаком….
===================================================
В совокупности с методом перебора параметров пересечений скользящих средних, типа 50/200, 49/199, 48/198 и т.д. должно показывать впечатляющие результаты тестов. Будет из чего выбрать :)
