По просьбе А.Д. тестирую его систему на портфеле из 19 американских фьючерсов за 15 последних лет.
В принципе, в Wealth-Lab можно сделать все то же самое что и в TradingBlox ничуть не хуже. Так как в ТВ я кодирую значительно хуже чем в WL, то основной код в WL с языка TradeStation написал минут за десять, а остальное время пришлось повозиться чтобы после тейк-профита сразу не открывалась новая позиция — на это потратил еще минут пятнадцать. Сравнил сделки с TradeStation — все сходится. :)
Ну в общем, так — тестировался портфель из 19 фьючерсов. Проскальзывание два тика на вход и два на выход. Комиссионные $2,40 на контракт. Риск в каждой сделке 1% от депозита. Тест с реинвестированием. Тест со стандартными параметрами (1.3; 50)Вот какие результаты для каждого фьючерса в отдельности:
Это эквити за 15 лет и дродаун. Видим что система только сейчас вышла из трехлетнего дродауна:
Здесь видно что дродауны длились и 300 дней, и 500, а последний более 700 дней и достигал 50%.
Это основные показатели и коэффициенты:
Это доходности по годам — было четыре убыточных года:
Перейдем к генетической оптимизации:
Здесь результаты оптимизации отсортированы по Recovery Factor:
Здесь отсортировано по Profit Factor:
Здесь по профиту (или по среднегодовой доходности):
Выбор параметров, конечно, дело сложное и неоднозначное — одному нравится чтобы просадка была поменьше, другому чтобы побольше прибыльных сделок, третьему чтобы убыточных лет поменьше было, четвертому чтобы общий профит побольше и так далее…… всем не угодишь. :)
В общем, я бы оставил стандартные параметры и не доверялся оптимизации — вчера одни параметры подходили, но это не значит что и завтра с ними повезет. Мне кажется что это дело случая. Стандартные параметры логичны, а это главное. Только 1,3 я бы заменил на 1,5 чтобы еще логичнее и универсальнее было :)
