торговая система

Индивидуальный коучинг

Стратегий торговли на бирже очень много, инструментов анализа рынка еще больше, поэтому целью моего индивидуального коучинга (тренинга) является обучение использованию моих торговых стратегий, методик и приемов торговли. От отбора акций и торговли до ведения статистики и ее анализа для улучшения вашей торговли. Для стабильной торговли я помогаю ученику составить свою собственную торговую систему (стратегию и набор тактик) с учетом индивидуальности конкретного трейдера, его свойств характера и уровня эмоций, жизненного уклада, занятости и ряда других особенностей. К сожалению, большинству трейдеров недостаточно пройти только обучение, им требуется постоянный контроль и наставничество, поэтому все прошедшие мое групповое или индивидуальное обучение могут записаться на коучинг.

Парный трейдинг: почему я не буду рассказывать о нем своим студентам

Несколько лет назад один немецкий миллиардер начал парный трейдинг с двумя классами акций Volkswagen. Кончилось тем, что он бросился под поезд. Стратегия парного трейдинга – покупка одной акции против продажи другой внутри одного сектора – выглядит привлекательной в теории, но может стать настоящим убийцей вашего портфеля. Вот как это работает: когда вы торгуете акции парой, вы покупаете отстающего и продаете обгоняющего. Вы ставите на возврат к среднему. Другими словами, вы думаете, что акция, которые показывает себя относительно плохо, за следующий период выправится и обгонит ту, что работала хорошо. В нефтяном секторе это могут быть например Exxon Mobil (XOM) против Royal Dutch (RDS), в секторе здравоохранения что-то вроде GlaxoSmithKline (GSK) против Pfizer (PFE). Это популярная стратегия, и возможности легко могут быть обнаружены на графике, где отображено отношение одной акции к другой, т.е. на относительном графике. Здесь вы видите график компании потребительских товаров Unilever (UN) против его конкурента Procter & Gamble (PG). Это трехлетний …

Парный трейдинг: почему я не буду рассказывать о нем своим студентам Читать далее

Полоса препятствий

Очень интересная и полезная статья встретилась мне в журнале Forex Magazine. Всем рекомендую почитать и задуматься над своей “полосой препятствий”. Ван Тарп является тренером по торговле. Он – автор книги “Торговля – ваш путь к финансовой свободе”, а также известен благодаря своему классическому заочному курсу, помогающему трейдерам достичь максимальных результатов в торговле. В любых сферах […]

Мои Основные торговые правила на июнь 2010

Не торговать в первый час торгов и с 13 до 14 не открывать новых позиций. Никакого усреднения На каждую сделку есть лимит потерь в долларах Стоп в среднем 10С, если больше уменьшаю размер позиции Если два дня в минус, третий не торгую Если три сделки подряд в минус, останавливаю торговлю на 30 минут Если рынок стоит, не открываю новых позиций Стараюсь набрать максимальную позицию, если есть возможность Никогда не пытаюсь отбить большие минусовые дни на следующий день Всегда имею торговый план по акции Во всех акциях стоит стоп, если они не тонкие

Наблюдаю за некоторыми системами на Collective.

Подумал я, а почему бы мне тоже не подписаться на получение сигналов систем из Collective. Ведь есть же там хорошие системы, довольно долго генерирующие прибыль. А сейчас, как раз такой момент, когда можно проверить как себя ведут эти системы после резкого снижения рынков — выдержали ли они это испытание или нет. Дополнительная диверсификация для торговли, думаю, не помешает. Главное, найти такие системы, которые было бы комфортно торговать, чтобы сигналы поступали заранее, до открытия торговых сессий — чтобы было время расставить ордера и забыть о них до завтра. Чтобы позиции держались относительно долго, по крайней мере от 2 и более дней, и чтобы закрывались предсказуемо — например по тейк-профиту или на открытии следующей сессии, чтобы не просто так, приспичило автору системы и закрылся неожиданно, а подписчик в это время отдыхал и не успел закрыться, а чтобы был заранее план выхода и он не заставал подписчика врасплох.

Тем более что сигналы стоят относительно недорого. К тому же можно выбрать системы, которые имеют низкую корреляцию с SP500 и даже отрицательную.

Можно даже составить своеобразный фонд из этих систем для большей диверсификации, подобрать их так, чтобы кривая прибыли была ровная и растущая. У меня, кстати, была подобная попытка в 2007-2008 году — подписался примерно на 5-7 систем — сначала шло нормально, но как известно, внезапно наступил кризис, обвал рынков и системы стали сливать, в том числе и те, на которые я подписался. Получается, что немного поспешил — если бы на несколько месяцев позже начал составлять фонд из систем, то видел бы кто выдержал испытание кризисом, а кто нет, и соответственно подписался бы на совсем другие системы.

Конечно, невозможно предвидеть будущее и, может быть, в дальнейшем система начнет сливать. Для этого надо всесторонне исследовать системы, оценить ее коэффициенты, посмотреть сделки на графике, можно даже позадавать вопросы авторам систем — обычно они отвечают. И на основе всестороннего анализа принимать решение. В принципе, в любой момент можно просто не продлевать подписку.

Выбрал я тут несколько систем, за которыми давно наблюдаю:
(чтобы посмотреть подробнее, нажимайте на картинку)

Допускаю, что многие предпочтут системы с более краткосрочным удержанием позиции, то есть внутридневные. Особенно если сидят во время сессий у монитора и есть гарантия, что не пропустят сигналы. Я просто, в данном случае выбрал системы под себя, чтобы не караулить приходящие сигналы, а знать точно, что за время моего отсутствия не будет предпринято никаких действий по системной активности.
Ну в общем пока еще не решился на этот шаг, но нахожусь в процессе созревания, тем более что амбициями не страдаю и не считаю что, системы по которым сейчас торгую я лучше чем вышеприведенные.  Так почему бы и не воспользоваться этим обстоятельством и не диверсифицировать свой бизнес :)

—————————————————————————
Кто не знает что такое Collective2 — поднимите руки.
В общем, это самое известное место в интернете, где сводятся инвесторы и трейдеры со всего мира. Если у Вас есть прибыльная система или прибыльно торгуете интуитивным способом но нет денег чтобы торговать на себя, то просто открываете эккаунт на Collective, торгуете там некоторое время чтобы появилась хоть какая-то история счета и если кривая эквити вашего счета ползет вверх, к Вам потянутся подписчики, а их там немеряно. Цену на сигналы устанавливаете сами, учитывая конкуренцию. Можно за месяц, за квартал или за каждую прибыльную сделку — там есть много вариантов. Думаю, очень выгодное дело, а то многие по форумам разным спамят, инвесторов ищут, а инвесторы-то все на Collective тусуются :)

—————————————————————————

Система для дейтрейдеров

Попалась мне на глаза системка Ларри Коннорса для внутридневной торговли. Прикинул на глаз — вроде в последние дни больше зарабатывала чем сливала — по крайней мере на тех акциях, которые я выбрал случайным образом. Но это ничего не значит — проверять надо на большом отрезке времени, на большом количестве акций и не на глаз, а механическим способом. Но для этого надо все это закодировать.

В общем, суть такова

Для лонгов:

1. Применяем систему только для акций, которые сейчас в сильном тренде вверх. Индикаторно, это можно представить на дневных графиках как ADX(14) > 30 и +DI(14) > -DI(14)

2. Первые 15 минут сессии просто наблюдаем за выбранными акциями

3. После окончания 15 минут выставляем бай-стоп ордер на один тик выше 15-минутного хая.

4. Если ордер на покупку сработал, выставляем стоп-лосс на один тик ниже 15-минутного лоу.

5. Здесь у Коннорса допускается вольность. Пишет, что фиксация прибыли это персональное дело каждого. Идеальный вариант — трейлинг стоп или зафиксировать половину позиции для начала, а оставшуюся трейлить.

6. Закрыть все позиции в конце дня.

Для шортов все сделать наоборот.

Причем для торговли акциями он советует выбирать акции стоимостью выше 40 долларов и со 100-дневной исторической волатильностью более 40%.

Манименеджмент для этой системы Коннорс не описывает так как наверное предполагает что это и так всем понятно. А я вот думаю, что тем кто просто наивно торгует всегда по 100 акций, эта система принесет много неожиданностей в плане ММ, так как стоп надо здесь ставить не просто 5-10 центов от фонаря, а под 15-минутный лоу. Поэтому в данном случае размер позиции должен рассчитываться в зависимости от величины стопа и суммы, которую Вы готовы потерять в одной сделке. Это также в первую очередь касается академика-недоучки Амадеуса с мастерфикуса, который учит считать прибыль в пипсах независимо от кол-ва акций их цены и размера стопа, что напоминает скрещивание бульдога с носорогом. Я бы посоветовал и его ученикам, также рассчитываться за уроки не деньгами, а пипсами. Ну ладно….

Пример:
Ваш депозит равен 5000. В одной сделке Вы готовы потерять 2% от суммы депозита. То есть Вы готовы потерять 100 долларов. (проценты, надеюсь все умеют считать).
Вы открываете лонг акции по цене 50,45. Стоп под 15-минутный лоу ставите 50,05. То есть 50,45 — 50,05 = 0,4 — риск у Вас 40 центов.
Рассчитываем размер открываемой позиции 100 / 0,4 = 250 акций
То есть, в данном примере вы должны купить 250 акций чтобы соблюсти правила своего манименеджмента.

Вот такая система.
А это примеры:

Удачный пример — закрылись в конце дня с прибылью:

Неудачный пример — сработал стоп лосс:

Joe Krutsinger для российского рынка

Продолжая предыдущую тему, можно сказать что для западных рынков его системы не работают, но для Газпрома и фьючерса на РТС на H1 вполне годится. Правда у меня неполные данные по этим инструментам — отсутствуют за 2009 год, но это еще и лучше — проверьте на 2009 как аут оф сэмпл :)

Да, совсем забыл — эта система называется «Time Any». Вот ее код для WealthLab4:

———————————————
var Bar, p: integer;
PlotSeries( HighestSeries( #High, 5 ), 0, #Red, #Thin );
PlotSeries( LowestSeries( #Low, 5 ), 0, #Blue, #Thin );

for Bar := 20 to BarCount — 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
SellAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
CoverAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
CoverAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) — PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), » );
end;
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) — PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
ShortAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), » );
end;
end;
end;
—————————————————

Время жестких мер (часть 2)

Мой трейдинг становится все хуже и хуже, потому что пропала дисциплина. Начинаю торговать с самого открытия и чувства преобладают надо мной. Не могу придерживаться своих правил и теряю деньги. Не трейдинг, а КАЗИНО какое то. С завтрашнего дня не открываю терминал до 10:20 и ввожу правила похожие на предыдущие , но чуть измененные. У меня сейчас есть выбор, продолжать так же сливать деньги и плевать на все или вернуться к дисциплинированному трейдингу и остаться в этом бизнесе.

«Как выйти замуж за миллионера» и ответ миллионера

На популярной американской доске объявлений Craig’s List недавно появилось письмо от 25-летней девушки, которая пишет буквально следующее:

Что делать?

Я – красивая, веселая, умная 25-летняя девушка. Я не из Нью-Йорка. Хочу выйти замуж за парня, который зарабатывает в год не меньше 500 тысяч долларов, потому что хочу иметь возможность сидеть […]

Новый месяц, новые идеи

Эти пару дней отдыха дали мне понять свои ошибки   и найти методы для улучшения торговой стратегии. Немного изменил свой отбор акций, улучшил настройки своих фильтров именно под те акции и сигналы которые торгую. Психологически перестроил свою торговлю и цели. Короче очень много маленьких улучшений, подробнее напишу наверно завтра. А сегодня желаю всем удачных торгов и побольше прибыли !!!

Пролистать наверх