SPY

Идеи Коннорса возрождаются :)

Ох как давно уже не было сигналов по системам Коннорса для етээфов из-за того что рынок очень долгое время шел без нормальных откатов. В этот раз все получилось по стандартной схеме.

Если не ошибаюсь, система Раптор тоже связана с Коннорсом. Я за этой системой слежу, но в прошлом году было всего два сигнала, думал что уже система временно умерла из-за отсутствия волатильности. Но за прошлую неделю было несколько сигналов и большинство закрыл сегодня. Вот примеры, как это выглядит:

New Year fiasco

All my positions are left for the new year, on December 30 were closed when I was not to my great disappointment, because the auto closure on daily risks forgot to remove from my account. As a result, all covered without me, and not according to plan. SPY is trading at 200 cents higher than me and covered the other stocks, too, did not leave much up in the end I did not get $ 1500-2500. Stupid technical error. Cheer up there will be no need to move on … george soros technical how is trading done in nyse nasdaq simulator Arca dwy broker at nyse films based on sharemarket

SWING позиции 22 декабря

Вчера был день глупых решений. В начале PG открылся ниже намеченного моего стопа и покрыл его почти в самое дно и по закону подлости он вернулся к вчерашнему закрытию. Поспешил немного , надо было подождать чуток. Зафиксировал минус в размере 72С на 500 акций  -360$. Если бы его держал еще сейчас то был бы в маленьком плюсе. Но я считаю что сделал правильно, т.к. был возможен провал его ниже как в предыдущие разы. Потом на свободные деньги купил BAM и SFI, которые покрыл в течении дня. Считаю их покупка была не обоснована и глупая.Еще AXL подвел меня -99$. В конечном итоге я купил еще SPY по 125,69      200 акций.

Первые SWING позиции

Вчера начал торговать свои первые Swing позиции на втором счете. В начале хотел загрузить на все SPY т.к. считаю что рынок должен пойти вверх до нового года, но решил не грузить в одну бумагу все. По этому купил еще PG у него на недельном графике хороший уровень 65 и он уже выше него торгуется.

The first position SWING

Yesterday began trading its first Swing position on the second run. At the beginning wanted to get all the SPY since I think that the market should go up until the new year, but decided not to ship in one paper, everything. On this bought a PG in his weekly chart, a good level 65 and he has traded above that level.

Великий Опционный План :)

В опционах я полный дилетант, но мне мысль пришла в голову. А что если застраховаться от неминуемо надвигающейся в ближайшие дни жестокой коррекции рынков пут опционами с минимальными затратами.

Например купить дешевые ноябрьские пут-опционы SPY со страйком 113 — предполагаю что коррекция будет как минимум до этого уровня. Они стоят всего-то 0,09.

Например, если купим 10 пут-опционов со страйком 113 по 0,09 — заплатим 90 долларов.
Если цена SPY в ближайшие несколько дней упадет до этого уровня, то цена страйка станет примерно как сейчас стоит страйк 122 — примерно 1,20 — а так как возрастет волатильность то может и еще больше — то есть, если зафиксируем позицию на этом уровне по 1,20, то получим 1200 долларов.
Итого 1200 – 90 = 1110 долларов прибыли

Соответственно за 100 опционов будет 12000 – 900 = 11100 долларов прибыли
За 1000 опционов 120000 – 9000 = 111000 долларов прибыли
И т.д.

То есть затраты для страховки совсем небольшие, а потенциальныя прибыль более 1000% всего за несколько дней. А вероятность сильной коррекции в ближайшие несколько дней очень велика, на мой взгляд. Даже если коррекции и не будет, подстраховаться такой незначительной суммой совсем не грех.

Но так как я в опционах большой дилетант, то вероятно еще есть и ошибки в моих расчетах, поэтому думайте сами и перепроверьте сто раз :)

По Коннорсу…

Иногда возникают сетапы по одной из систем Коннорса для етээфов:

Изменился рынок?

Складывается впечатление что рынок американских акций в последнее время изменился. Некоторые системы, работавшие ранее, перестали работать. Первая мысль, если судить по индексу SP500, что рынок стал более трендовым относительно флетового периода 2004-2007, когда все трендовые системы на фондовых индексах сливали. Кстати, наиболее прибыльный лонговый трендовый свинг как раз закончился вчера, продлившийся с февраля этого года. На втором месте по лонгам свинг 2003 года. Это я имею в виду, то что можно было заработать следуя сигналам трендследящих систем по акции SPY, так как исследовать таким образом сам индекс SP500 нельзя из-за нереальных цен открытия. То есть можно сделать вывод о подобии того что было в 2003 году с сегодняшним состоянием рынка. Но не тут то было — вот пример системы, которая успешно зарабатывала в 2003 году (и не только — она зарабатывала ВСЕГДА) и так же успешно не зарабатывает в течении этого года. Вероятно, изменилось что-то в психологии игроков американского фондового рынка:

Пролистать наверх