система

Десять психологических составляющих успешной торговли

Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется …

Десять психологических составляющих успешной торговли Читать далее

Warning!!!!

Часто встречается мнение игроков и трейдеров различных рынков о том, что прибыли никогда не бывает мало, что надо брать от рынка то, что ес…

Неудавшийся грааль.

Думаю, что многие даже не подозревают что их высокоприбыльные системы смотрят в будущее. На самом деле это легко определить — если система показывает результат намного превышающий ожидания, то с уверенностью 100% можно сделать вывод что что-то не так, потому что чудес не бывает. Вот только где этот подвох, иногда бывает трудно с первого, а то и со второго-третьего раза определить. Я тоже не являюсь исключением и время от времени попадаю на разные изощренные подсматривания системы в будущее. Хотя подсматривание в будущее, о котором пойдет речь ниже, нельзя назвать уж таким изощренным, но, как ни странно, я попался на это и не подозревал о нем примерно пару недель пока сегодня не убедился на реальном примере. Поэтому очень важно сразу после создания системы не рваться в бой полными силами, а проверить, потестировать на реале самым минимально-возможным размером позиций некоторое время, пристально вручную сопровождая сделки.

В общем, создал я интрадейную систему, содержание которой примерно следующее:

1. Вход — если свечки и индикаторы на дневном графике создают определенную конфигурацию (раскрывать конкретно не буду так как это не принципиально для этого рассказа), то ставим лимитный ордер на открытие позиции по цене экстремума предыдущей свечки против ее направления. В примере на картинке была покупка:

2. Выход —
а) На закрытии сессии.
в) По лимитному ордеру по цене равной середине предыдущей свечи (на рисунке точка выхода обозначена красной точкой)
То есть, если лимитный ордер не сработал, то выходим на закрытии сессии.

3. ММ —
Играем только самые ликвидные акции с долларовым объемом более 100 000 000 долларов за сессию.
Депозит делим на 20 частей, то есть одна часть это 5% от депозита. Если имеем 100 000 долларов, то одна позиция открывается суммой 5 000 долларов. Это означает, что если даже гипотетически потеряем всю позицию за одну сессию до нуля, то эта потеря будет всего 5% от депозита. Это и есть наш стоп. Такого, конечно, никогда не произойдет, но ММ должен присутствовать всегда, иначе в результате непредвиденной катастрофы всегда можно разориться.

И вот что получилось на тестах дневных графиков с начала этого года:

Вообще-то результаты фантастические — Шарп 7.8, прибыль 86% при просадке всего 2%, рекавери 17 !!!!!!!!!!!!!! А график эквити за 8 месяцев таким вообще НЕ БЫВАЕТ!!!!!

Потестировал за 5 лет, за 10 — там вообще эквити в виде прямой линии под углом 45% с максимальной просадкой около 3%, но ее конечно, на таком большом периоде на графике не видно.

В общем, я чувствовал что такого не бывает, но никак не мог найти в чем тут подвох, хотя он лежит на поверхности и как я этого сразу не увидел, ума не приложу — это увидел бы любой первоклассник :)
Хорошо что хватило ума начать тесты на реале минимальным размером позиции, а то ведь мог и максимальным чтоб побыстрее полуостров Барбадос выкупить :)

Итоги недели.

Пятница. Промежуточные итоги за неделю. Интенсивные тренировки для восстановления спортивной формы. Три дня бегал, один день ездил на велосипеде, два дня катал круги на роликах, завтра пью водку.
А вот системы для американских акций с начала года. Примечание — Систему №1 стал торговать несистематически, так как там сигналы поступают во время сессии и когда меня нет то, ясное дело, что, что они поступают, что нет — результат один.

Системы для фьючерсов. Позиций почти нет, поэтому пока фьючерсы мало влияют на общий результат.
По Системе №1 открыты следующие позиции:

По Системе №2 открыты следующие позиции:

Система №3 самая долгосрочная, поэтому там позиций побольше — в основном, которые не закрылись во время последней коррекции, в отличии от Систем №1 и 2.

По Системе №4, которая не очень удачно торгуется в этом году:


а также лонг ZN и лонг 6В (у других брокеров)

По ММВБ продолжается коррекция, поэтому и позиций почти нет. Портфель как и на прошлой неделе, заполнен на 10%. Ростелеком был на неделе закрыт, зато появился эмитент с незнакомым ранее названием. Даже не имею представления чем они вообще занимаются. С начала торговли пока минус 6,8% что немного лучше индекса ММВБ за тот же период.

Система для ам.акций

Начал играть новую систему. Пока пробным размером, так как протестировать до конца ее невозможно, так как некоторые нюансы не запрограммировать. Можно только проверить, имеет ли такой подход статистическое преимущество на большом интервале времени, на большом количестве акций, проверяя на самых разнообразных скомпонованных листах, а таких у меня предостаточно, так как каждый месяц появляется 3 новых листа — одни акции выбывают из них, другие прибывают. Да и на акциях из индексов, например Рассел1000, 2000, 3000, СиПи 500, 400, 600 и т.п.
В общем, на всех листах система уверенно переигрывает индексы. Система для американских акций, только лонг, краткосрочная, можно сказать свинговая со средним временем в позиции 4-5 дней. При тестах были применены издержки на комиссию 0.015 на акцию (в одну сторону). Одновременно допускается 10 открытых позиций.
В данный момент тестируется в WL4 на всех выбывших стоках до 2007 года с фильтром на ликвидность, конечно. Уже крутится часа четыре, но дошло только до тикеров, начинающихся с буквы M. Подозреваю, что когда дойдет до последней буквы, зависнет программа, как очень часто бывает в подобных случаях.
А вот тест на одном из листов из почти 2500 акций. На остальных листах получаются похожие результаты:

Робот учится.

Контртрендовый алгоритм постепенно обрастает мясом. Навешиваются новые условия для входа. Сделать нормального контртрендовика оказалось сложнее, чем трендследящую модель, тем не менее, на пятилетних тестах индекса PTC, он в плюсе, обходит бай энд холд, и имеет значительно меньшую просадку. Из положительных моментов: модель универсальна, и может работать в различных рыночных условиях без дополнительной оптимизации; торгуемая сумма может быть вполне приличной. Из минусов: прибыль, пока что, лишь немного превышает доходность по хорошему банковскому депозиту; дродаун еще великоват. Из текущих задач, раза в три снизить просадку, и увеличить доходность, чтобы можно было навешивать плечи и капитализировать проценты. Сегодня ночью придумал как прикрутить еще один фильтр, будем пробовать. На текущий момент, самая большая сложность, запретить роботу входить контртренд в узких флетовых зонах, после значительных движений, имеющих потенциал к продолжению. Иногда он пропускает и очень вкусные разворотные движения.

Алготорговля против интуита…

Вот интересно, незадолго до закрытия России, по ES-mini сработал шорт сигнал. Если бы в лонге по фьючу Газпрома стоял робот, он бы так и продолжал – отмены не было, а я как-то не рискнул на выходные, закрылся. Пока не до конца определился для себя, если торгуешь системные сигналы, по одному инструменту, надо ли искать кореляции по другим, которые считаются ведущими, или все это предрассудки. В понедельник увидим.

Алгоритмизация.

В настоящий момент выработано два подхода, трендовый и контртрендовый (как оригинально, ха-ха). Трендовый имеет большее количество верных сигналов, но безопасные условия для входа возникают не так часто. Плюсы контртрендового – близкие стопы, возможность поймать разворот и взять бОльшую часть движения, но количество истинных сигналов поменьше. Для каждого подхода выработан список условий, который должен полностью сооблюдаться. Для контртренда он более объемный (с десяток основных, плюс подпункты). Когда это все собралось, естественным образом возник вопрос о целесообразности ручной торговли. Получилось, что самое слабое звено в цепочке – это я сам. Т.е. когда система оформилась, выяснилось, что руками, в силу определенных особенностей своего характера, и образа жизни, я по ней торговать не смогу, да и не самоцель это. И довольно трудно оказалось, иногда взглянув на график, прогнать соответствие текущей ситуации всем факторам, на различных инструментах. Так что, вполне логично появились предпосылки к роботизации. Хотя сам я, долгое время, был противником МТС, в проекции на себя.

Пролистать наверх