13 мая, 2021 Игнат Терентьев Стратегии 0 EURUSD, Н1, сделка на покупку по «молоту» Вопреки стереотипу, популярному у начинающих форекс-трейдеров, Price Action – это не торговая система, а, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа. Сам
Продолжаем публиковать материал из архивов Бычьи паттерны продолжения тренда Бычьи варианты подобных моделей проявляются в середине восходящего тренда. Взрывное движение обозначено скоростью и динамикой движения. Т.е. Когда 20$ акция двигается вверх 70 центов и более, за 1-2 минуты. Этот сетап может торговаться как в лонг, так и в шорт. Новички должны сфокусироваться на торговле лонгов. Этот паттерн обычно развивается, потому что выходят горячие новости. Следовательно рынок имеет малое влияние на этот паттерн. На что похож этот тип движения на графике? На 1-минутном графике вы увидите большой вертикальный взрывной бар. Следующие 1-3 бара будут значительно меньше. Если после взрывного движения акция имеет небольшой откат и начинает двигаться в небольшом рендже – то в большинстве случаев, после этого ренджа, акция пойдет вверх. Вы никогда не должны входить в сделку на взрывном вертикальном баре. Дождитесь того момента, когда акция успокоится и начнет консолидироваться. Это даст вам лучшее соотношение риска к реворду. Этот паттерн указывает на сильный восходящий импульс. Обычно в этот сетап заходят маркет ордером по офферу, и выходят лимит ордером тоже по офферу. Любой флаг и вымпел заканчиваются «LowerHigh». При торговле этого сетапа можно легко обмануть себя, спутав «LowerHigh» с очередным взрывным движением. Что вы ожидаете от следующего движения вверх? Если первое …
NB: Pro крутят колесико, новички распечатывают и учат наизусть:)
Часть 1. Риски.
Основой риск-манаджмента служит величина дневного стопа – это максимальная сумма, которую вы можете потерять за день. Лично я не сторонник того, чтобы ее каждый день пересчитывать по какой-то хитрой схеме (например, навесить скользящую среднюю на график доходности и стоп на день определять по ее величине). Но что точно стоит делать – это уменьшать дневной стоп во время красной полосы. Это позволяет снять психологическую нагрузку, вернуться в рабочий ритм и торговать с холодной головой. По мере улучшения результатов и роста уверенности в себе, стоп надо увеличивать. Поднимать его в 2 раза слишком круто, а меньше, чем в полтора – не серьезно. Короче, уполторение – наш выбор:)
, того самого мифического персонажа, о котором я говорил в своем , заставить традать все идеи одинаковым сайзом – он в лучшем случае будет торговать в 0.
Как же определить сайз, которым надо заходить в позицию? Сперва нужно решить для себя, сколько вы готовы потерять в идее. Полученную величину надо разделить на адекватный стоп в центах, округлить в произвольную сторону – получится сайз.
Пример: идея на 50$, риск центов 15, 50/0.15~300sh.
Теперь остановимся на самом важном – сколько можно потерять в конкретной идее? Чтобы не взрывать себе мозг, все идеи надо разделить на три класса:
Класс С. Просто охуенные идеи (мы ведь хорошие мальчики и не торгуем всякое говно, правда?). К ним относятся примерно 80% всех идей. В зависимости от стиля торговли им надо быть готовым пожертвовать от 10% до 25% дневного стопа.
Класс В. Просто ОХУИТЕЛЬНЕЙШИЕ идеи. Еще 15%. На такие следует отводить 30-50%.
Класс А. Топ 5%, такие бывают раз в жизни/году/месяце. Уверенность в них должна зашкаливать! 50-100%, даже если день только начинается.
Пример: Сферический стачок АВС падает в сильный день на повышенном объеме, упирается в большой бид, на 7 центов выше ставится большой офер, в него проходят принты (ОМГ, он настоящий!), стак еще не сделал и половины своего дневного рейнджа. Намечается распринт бида. Это четкий B. Пусть наш стоп 100$. Смотрится настолько хорошо, что полтинника не жалко. 50/0.07~700sh. Выход в распринт офера, теперь составляем план где и как фиксить профит и вперед!
Принадлежность к какому-то классу – это функция от множества факторов: рынок, фундаментал по акции, новости, стакан, объемы, где и как эти объемы проходили, тапе, сектор, сетап, то, как оно выглядит на разных тайм-фреймах, риски ликвидности, риск-доходность и много чего еще.
Над скиллом определения класса идеи нужно непрерывно работать.Это невероятно сложно, в том числе психологически, но это грааль, кроме шуток:)
Напоследок забавная история. Тот самый Серега как-то раз на моих глазах набрал 10к (мб и приукрашиваю, но пятера там была по-любому:) в стачке, который в день торгуется около 100-150 тысяч. Нет, не потому что он ебанутый на голову (перечитай пост, ёба!), а потому что был уверен в идее и готов был оставить в ней весь дневной стоп. Все сразу пошло не так, а швыряние такого сайза в рынок немедленно поместило бы стачок в список Top Loosers:) Короче, он весь день сидел и крылся. Где-то за час до закрытия он завершил процесс, зафиксив лося в полторы штуки. Встал и ушел. Конец истории думаю все угадали: под закрытие стак выстрелил в его сторону почти на пойнт.
Во время многочисленных обсуждений торговли на бумаге и ее значения в качестве инструмента обучения, мы обычно видим участников, разделенных на два лагеря. Первый говорит о суммарной бесполезности бумажной торговли, другой клянется не начинать торговли без этого. Насмехающийся лагерь указывает на очевидные ограничения бумажной торговли:
Давайте попытаемся и построим правила торговли на бумаге, которые позволят нам превратить это в мощный инструмент для обучения. Мы можем определить три случая, где торговля на бумаге используется вместо реальной в целях:
Торговля на бумаге позволяет облегчить вам в реальной торговле и увидеть работает ли ваш теоретический подход. Это этап, где вы начинаете измерять ваш метод против рыночных движений. Вы будете иметь достаточно времени для рассмотрения психологического давления и исполнительной техники в дальнейшем, добавляя их постепенно, поскольку вы начинаете торговать с малым объемом. Однако, прежде чем настоящие деньги будут использованы, теория должна быть проверена реальностью, и этот первый эксперимент должен быть безболезненным для вашего торгового счета, насколько это возможно. Очевидно, торговля на бумаге не преследует каких либо значимых целей, если ваша торговая система построена таким образом, что вы можете ее тестировать, таким образом, начав с построения вашего торгового подхода, а потом продолжив его тестирование в режиме реального времени.
Торговля на бумаге построена довольно простым способом. Это имитация ваших действий без реальной отправки ваших ордеров маркет-мейкеру. Вы определяете ваш сетап со всеми его компонентами: сигнал для входа, уровень стопа, признаки для выхода, возможность частичного выхода и подтягивания стопа. Потом, наблюдая за рыночными действиями, вы имитируете ваши входы и выходы, записывая их. Это будет ваша первая встреча с рынком, поэтому отнеситесь к этому серьезно. Торговля на бумаге научит вас многому о рыночных действиях без рыска для ваших денег, если вы внимательно следите и действуете ответственно.
Наблюдайте, работают ли ваши сетапы. Если вы теряете деньги на бумаге из дня в день, что-то не так с вашим подходом. Постарайтесь сделать исправления, найдите какие факторы вы не рассмотрели. Это этап исправления ошибок — поиск проблем для исправления. Если вы получили отрицательный результат, не расстраивайтесь — гораздо лучше узнать о проблеме перед передачей реальных денег сомнительному методу.
Наблюдайте, работает ли ваш риск-менеджмент. Вы теряете в определенных вами пределах в любой сделке и в любой день? Поддерживайте дисциплину на данном этапе – ваши будущие торговые результаты будут под угрозой, если дисциплина не стала вашей второй натурой.
Крайне важная цель торговли на бумаге состоит в том, чтобы выяснить максимальный откат, с которым вы можете столкнуться. Этот элемент может потребовать несколько более продолжительной стадии торговли на бумаге. Дело в том, что потери и победы не обязательно распределены равномерно на графике вашей торговли. Вы можете столкнуться с чередой потерь. Хотя средний убыток может быть доступным с точки зрения вашего торгового капитала, а группа потерь — не может. Очень важно убедиться, что проигрышная полоса не выкидывает вас из игры.
Вот правила торговли на бумаге, которые позволяют ей быть максимально приближенной к реальной насколько возможно и делают торговлю на бумаге эффективным инструментом для обучения:
Изучите вашу платформу. Манипулируйте настройками, изменяйте количество акций, цену вашего ордера, тип ордера и тип роутера. Переключите лимитный ордер на маркет-ордер и обратно, практикуйтесь изменять быстро изменять центу. манипулируйте с настройками достаточно долго, чтобы сделать этот процес автоматическим. Узнайте как выставлять дополнительные ордера.
И, наконец, настройте отправку ордеров таким образом, чтобы сохранить ваши деньги в безопасности. Сделайте это следующим путем.
Установите небольшое количество акций – от 10 до 50. Установите цену, достаточно далекую от рыночной цены, чтобы не быть исполненным. Если акция торгуется около $20, приготовьте ваш ордер на покупку по $10 и на продажу по $30. Отправьте ордера. Посмотрите, есть ли подтверждение. Теперь отмените ордера и посмотрите подтверждение. Убедитесь, что все сообщения, которые вы получили, проверены, чтобы не тратить потом времени на их прочтение. Убедитесь, что всплывающие окна уведомлений не мешают в работе. Наблюдайте за точностью котировок, особенно в самые активные периоды. Убедитесь, что у вас есть номер телефона, для быстрой связи с брокером и с технической поддержкой провайдера, в случае возможных проблем с интернетом.
Часто спрашивают, как долго этот этап должен длиться. Но не существует ответа, одинакового для всех. Есть трейдеры, которые обучаются в течении недели, и я знаю одного брокера, который торговал на бумаге целый год. Это не значит, что он медленно обучающийся. Он просто совершенствовал свою торговую систему, пока не был полностью удовлетворен. Хотя год, возможно, это уже крайность, и неделя или две тоже не совсем то, что подходит большинству людей. Обычно не важно точное время, так как оно будет разным для всех. Торговля на бумаге преследует определенные цели, и вы должны двигаться вперед, когда эти цели будут достигнуты. Сохраняя все ваши торговые правила, вы можете показать стабильную прибыль? Вы увидели как работают ваши сетапы и вам комфортно с ними? Вы уверенны что знаете просадку, которую может создать ваша система и сможете выдержать эту просадку? Вы чувствуете себя комфортно при работе с графиками и торговой платформой? Если вы можете ответить ДА на все эти вопросы, то торговля на бумаге для вас может длиться всего недель. Если не можете ответить по какой либо причине, сделайте на практике одним из важнейших элементов вашего психологического преобразования – терпение. Вам хорошо послужит умение сидеть в стороне. Это также позволит вам получить в свой первый день большее чувство самоконтроля.
Мы упоминали еще два случая, когда торговля на бумаге имеет смысл.
Тестирование новой системы или усовершенствование существующей, очевидно заставит вас вернуться к торговле на бумаге. Вы изменяете что-то – зачем рисковать реальными деньгами перед тем, как убедитесь работает ли это хорошо? Обычно, когда трейдер делает это, у него уже есть достаточный запас опыта за поясом, чтобы знать насколько торговля на бумаге эффективна. Просто убедитесь, что вы даете ей достаточно времени и ваши результаты уже статистически существенны. Я знаю трейдера, который делает этот тип новой настройки тестирования не прекращая реальной торговли. В процессе реальной торговли он одновременно записывает оптимизированные сделки, сравнивая результаты и делая выводы о качестве оптимизации.
Пройдя через серию потерь, трейдер хочет выяснить причину низкой результативности. Это рыночные условия, которые изменяются таким путем, что это разрушает его торговую систему? Это трейдер, который сам поступает недисциплинированно? Если это рынок, изменился ли он фундаментально или это кратковременная случайность? Или изменился главный тренд? Или это просто временное сужение диапазона без объемов? Что скорее всего будет дальше? На этот тип вопросов не так легко ответить в пылу сражения. Таким образом, отступление в сторону переоценки вещей, для перегруппировки и восстановления доверия или перенастройки вашего подхода, является хорошим решением.
Если вы по какой-то причине переходите на бумажную торговлю, вашим главным шагом для обеспечения успеха в этом, является определение целей и разработка шагов для ее достижения.
Есть такая фигня: если при попытке (продолжить) расширить диапазон делается 1-2 пункта в сторону расширения и (резко) отскакиваем обратно — это говорит о том, что нет желания двигаться в этом направлении.
Можно пробовать входить на откатах.
Настроения нет, весь на нервах, дёрганый какой-то, завожусь с пол оборота ):
Сижу Whiplash кодирую.
Нахождение хай\лоу\опен\клозов по сессиям сделал, осталось не так много — закодить основной алгоритм сравнения всего этого дела и трейда…
Бай-сетап (селл-сетап — реверс)
PS. Есть желающие объедениться в роботописании?
Я вырос в небольшом городке около Лас-Вегаса. Однажды летом группа учите лей решила подработать в казино во время отпуска. Забавы ради, они объединили свои деньги, чтобы посмотреть, что случится, если они будут постоянно играть на машине с одн им лотом до джэк-пота. Они потеряли примерно четверть своих денег. Эта история показывает то, что мы все итак знаем. Игроки-непрофессионалы никогда не смогут уйти из казино даже с нулевым балансом. Беспла тные спиртные напитки, развлечения, комнаты отдыха – единственная цель для непрофессионалов, которые приходят в казино отдыхать и проигрывать деньги. Казино устроены так, что вероятность всегда в их пользу. Все, что им необхо димо делать это ждать, позволять людям играть и набивать свои сейфы наличкой. Игра в казино может быть забавной, если вы знаете, как ограничить свои убытки, и когда закончить игру. Если не управляете рисками, торгуете без надежного торгового плана и торговой стратегии, трейдинг представляет собой занятие подобное игре в казино ради отдыха.