риск

Что подобное вкладывательный риск. Ведает индивидуальный брокер

Мы начинаем серию публикаций, в какой консультанты по управлению капиталом команды Индивидуальные брокеры посодействуют разобраться, как сформировать длительный портфель и не отвлекаться на новостной шум. 1-ая тема — вкладывательный риск.

Десять психологических составляющих успешной торговли

Если подбирать сравнения, то модель успешной торговли можно сравнить с поведением охотника, хищника или воина. В своей книге «Искусство войны» Сун Цзу отмечает, что войны выигрывают до того, как они начинаются. Подумайте о том, какие выводы можно сделать из этого тезиса. Применительно к трейдингу это означает, что успех сделки определяется еще до открытия позиции вашим психическим состоянием и проведенной подготовкой. Возможно, это утверждение не является полностью верным, но я считаю, что эти два фактора оказывают общее влияние на вашу успешность. Также приведенная цитата подчеркивает, как важна первая часть модели успешного трейдинга — самоанализ. Продолжение : Десять психологических составляющих успешной торговли

Notes March 23

Do not dial the desired position quickly Do not be quick to gain the position until the campaign goes on, just by the movement. Risk in the stock increases. 3 times better buy then than immediately enter the entire volume. women traders on nyse pictures best stockmarket movies lbr indicator steve cohen trading strategy thinkorswim gadgets best stock market movies

Of course the American teacher for 10 000 $

Caring for the trader – a wise and timely to speculate, keeping losses small, be prepared to quickly reach and maximize profits by not staying too long in one place, that is, to the point where he will give more than a small percentage of what has already been received.

Начало жесткой дисциплины

Наконец то я выздоровел можно вернуться к торговле. Сейчас хочу подтянуть свою дисциплину и начать торговать только по своей торговой стратегии. Вот небольшие правила : В первый час не торгую и в обед Только по торговому плану Риск прибыль 1 к 5 Стоп 5-10 центов Потенциал не менее 50 центов Только знакомые модели Только тренды Плавные акции Адекватные

Старая Торговая стратегия торговли на NYSE

Это старая версия. Одна из первых моих торговых стратегий, небольшие наброски по торговле.(успешная) Новая : Торговая стратегия торговли на NYSE Основные сигналы на вход: Пробитие хая или лоу предыдущего дня. Акция должна пробить минимум 1 день, лучше больше 10 дней лоу или хай. Должен быть тренд на дневном графике и торговля только в его сторону. Вырисовывание дна, в виде блюдца, разворот акции . Акция должна пройти минимум 2-3$ с открытия и торгую после обеда такие сигналы. Разворот, после сильного подъема акции и взрыва объема.  Минимум 1$ должна вырасти и начинает в уровень упираться.

Полоса препятствий

Очень интересная и полезная статья встретилась мне в журнале Forex Magazine. Всем рекомендую почитать и задуматься над своей “полосой препятствий”. Ван Тарп является тренером по торговле. Он – автор книги “Торговля – ваш путь к финансовой свободе”, а также известен благодаря своему классическому заочному курсу, помогающему трейдерам достичь максимальных результатов в торговле. В любых сферах […]

Соотношении прибыль/риск 65+/1

В последнее время пошла мода на системы с очень низким процентом выйгрышных сделок и очень большим отношением прибыль/риск. Объясняют это тем что, якобы, мы не угадываем направление движения, мы просто разыгрываем свое “положительное матожидание”. Только непонятно с чего решили что оно у них положительное. Понятно, что если инструмент сильно рос или падал все время, то на этом периоде получим прибыль при любой трендовой системе и при любом соотношении прибыль/риск. Ну вот, например, возьмем акцию Эппл (AAPL), которая одна из наиболее растущих на американском рынке. При простейшей трендовой системе и минимальном стопе, получаем отношение прибыльных/убыточных сделок 10/90 при соотношении прибыль/риск 65/1. Поверьте, соотношение можно сделать и больше и меньше — система все равно будет делать прибыль.

Однако, еще надо учесть факт, что иногда перерыв между прибыльными сделками достигает 5 и более лет. Думаю, будет тяжело в течении 5 и более лет получать одни убытки.

Вера в систему может угаснуть, и довольно справедливо, так как прибыльная сделка может и не прийти — акция может перестать расти или падать такими же темпами, например как это произошло с акциями Майкрософт — пока была перспективной и растущей компанией, акции росли очень быстро и много, но потом компания стала гигантом и расти уже стало некуда, она просто остановилась.

Предупреждение о рисках

Думаю что при реальной торговле, хоть на форексе, хоть на акциях и фьючерсах, вероятность получить просадку в 25% за период в два-четыре года довольно большая и тесты различных систем на истории тоже это подтверждают. Например, в 2008 году общая просадка моих систем достигала 30%. Да можно просто посмотреть системы на Collective, где видно что просадка 25% есть почти у всех относительно долго существующих систем.

К чему я это?

А к тому, что если играть с плечом 1:4, то при просадке 25% теряем весь капитал. При плече 1:20 весь капитал теряем при просадке 5%.

Я, конечно, понимаю что “настоящий трейдер” просадок вообще не признает играя с соотношением риск/прибыль 1/10 или 1/20 — то есть как бы считает что риск минимален или вообще отсутствует. Поэтому эта моя реплика только к тем у кого в силу их неислючительности просадки все же допускаются.

Правда есть еще один способ избежать вышеизложенных рисков — читал что в определенных кругах дейтрейдеры зарабатывают деньги, а не проценты, так как их (проценты) на хлеб не намажешь. К ним это предостережение тоже, к счастью, не относится. :)

Пролистать наверх