проскальзывание

Полезная Статистика

Посчитал свежую статистику по проскальзываниям на американских фьючерсах с начала года. Напомню, что считается только исполнение стоп-ордеров. Иногда случалось играть маркет ордерами и лимитниками, но это все не учитывал — только стоп-ордера. Общее впечатление, в принципе, сложилось — моя цель была определить сколько примерно выставлять издержки на портфель фьючерсов при тестировании на исторических данных — теперь вижу что общепринятый сложившийся стандарт вполне подходит, как например, на futures truth — 75 долларов на круг вполне нормально. Я вообще, выставляю 100 долларов на круг, так как еще надо учесть переходы с контракта одного месяца на другой, что нередко приходится делать. Думаю, больше продолжать вести статистику не буду, так как, в принципе, и так все уже понятно.

Итак

Система № 1 было 296 транзакций, проскальзывание $18.49
Система №2 было 156 транзакций, проскальзывание $28,59
Система №3 было 64 транзакции, проскальзывание $10,44
Система №4 было117 транзакций, проскальзывание $30,56

Итого, в общем по всем системам было 633 транзакции, проскальзывание $22,40
Это все было не на круг, а на отдельную транзакцию. Чтобы посчитать на круг, надо умножить на два 22,40 * 2 = $44,80

Также, посчитал по отдельным фьючерсам. Сделок, правда, отдельно по каждому фьючерсу, немного, но общее впечатление составить можно::

Промежуточная Статистика Проскальзываний.

С начала года веду статистику проскальзываний фьючерсных инструментов при открытии/закрытии позиции по стоп приказу. Всего у меня на листе 37 фьючерсов.

  • С начала года было 82 транзакции.
  • В 44 случаях было проскальзывание.
  • В 5 случаях было отрицательное проскальзывание, то есть в пользу трейдера.
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в долларах — 21,62
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в тиках — 2,48

Это не на круг, а на транзакцию. То есть чтобы узнать на круг, надо умножить на 2. Получим примерно 44 доллара или 5 тиков. Если еще добавить примерно 6 долларов или 1 тик на комиссию, то получим что при тестировании систем для портфеля фьючерсов надо учитывать затраты в одной сделке 50 долларов на круг, либо 6 тиков.

Самые выдающиеся проскальзывания (>50 долларов) были:

  • Кофе — (281.25)  (56.25)  (56.25)
  • Золото (50)  (80)    
  • Палладий 175
  • Хлопок 145
  • Пиломатериалы 66
  • Овес 50
  • Никкей 50
  • Платина 65
  • Соевое Масло 90

Проскальзывание на фьючерсах

Посчитал реальное проскальзывание на один контракт на фьючерсах по краткосрочной системе из тех данных, которые остались в Нинзе, а остались, к сожалению не все данные.

В общем — 10 долларов на один контракт в одну сторону.

по каждому:

CL – $0 (на 13 проторгованных контрактов)
ES – $1 (12)
KC – $59 (6)
LE – $4 (23)
NG – $11 (11)
PL – $22 (12)
ZM – $7 (26)

Пролистать наверх