Возобновил ведение портфеля. Публиковаться будут только среднесрочные сделки.
Стартовал с суммы в 1000 000 рублей для простоты рассчета.
Вопрос к юзающим этот сервис. Тейк-профиты можно каким-то образом выставлять, а то я не разобрался.
На этом портфеле отрабатываю свои рынок-нейтральные стратегии, приходится делать вручную поскольку автоматизировать практически невозможно, так как есть кое какие факторы, которые математически не описать. На реальном также используется эта модель при максимальной вероятности трейдов.
На самом деле кривая эквити лучше, но опять просадки на 95% из проблем сайта и был один случай моей механической ошибки. Графики, кстати, на сайте показывают выходные дни поэтому линии не такие гладкие.
С учетом комиссии 2.20 per side
| Trades | 209 |
|---|---|
| # Profitable | 114 (54.5%) |
| Avg trade duration | 3.7 hours |
| Annual return (compounded) | 706.3% |
| Average win | $2,385 |
| Average loss | $2,225 |
| Profit factor | 1.3:1 |
| Max peak-to-valley drawdown (historical) | 12.64% |
| drawdown period | Oct 26, 2009 to Oct 27, 2009 |
| Correlation w/ S&P | -0.109 |
| Sharpe ratio | 4.883 |
| C2Realism Factor | 99% |
| Probabilities of future account loss | |
| Chance of 10% account loss | 9.8% |
| Chance of 20% account loss | 2.4% |
| Chance of 30% account loss | 0.0% |
Закрываю скальпинг портфель после завершения 1 квартала, надоели это постоянные сбои сайта. Поскольку трейд посылается на исполнение через интернет, то получается сильное проскальзывание на таких волатильных иструментах, как медь. Бывали случаи по 30-40 центов при покупке и продаже. ES более или мене нормально получается еще и потому, что более ликвидный.
Периодически может быть и буду на нем экспериментировать то, что не делаю в модельном.
Оставляю только основной модельный портфель, который буду периодически показывать.
Результат считаю неудовлетворительным по ряду причин как моих, так и больших проскальзывания со стороны сайта с его зависаниями и неоднократными down time., что подтверждено в форумах со стороны администратора. Тем не менее, портфель немного плюсовой. Не сомневаюсь, что найдутся критики. Проторговано 8227 контрактов
Поэтому не рекомендую использовать его сервис до момента устранения всех технических проблем. Но использовать как демо и как сайт для обкатывания стратегий вполне сойдет по крайней мере считает статистику.
Несмотря на неудовлетворительный результат, я все же сохранил хорошие sharpe( более 3) и sortino ratio(более 6). На скальпинге , в принципе, получить хорошую статистику не всегда удается.
Без комиссии
C учетом комиссии 2.20 per side
| Trades | 903 |
|---|---|
| # Profitable | 491 (54.4%) |
| Avg trade duration | 1.6 hours |
| Annual return (compounded) | 355.8% |
| Average win | $876 |
| Average loss | $926 |
| Profit factor | 1.1:1 |
| Max peak-to-valley drawdown (historical) | 13.54% |
| drawdown period | Oct 08, 2009 to Oct 27, 2009 |
| Correlation w/ S&P | -0.219 |
| Sharpe ratio | 3.583 |
| C2Realism Factor | 93% |
| Probabilities of future account loss | |
| Chance of 10% account loss | 19.5% |
| Chance of 20% account loss | 2.4% |
| Chance of 30% account loss | 0.0% |
Что такое ETF. Какими бывают ETF. Кому подходят. ETF (Exchange Traded Fund) — это инвестиционные фонды, которые в виде своих акций (точнее, паев) торгуются на бирже. Они получили свое распространение в большей степени
Alliance Data Systems Corporation (ADSC) является поставщиком данных и транзакций основе маркетинга и решений, лояльность клиентов. Компания предлагает комплексный портфель внешний маркетинговых решений, в том числе Программы лояльности, услугах базы маркетинга, стратегического консалтинга, аналитики и творческие услуги, разрешение-службы электронной почты и маркетинга Private Label программ розничного кредитных карт. ADSC сосредоточена на облегчении и управлении взаимодействия между клиентами и их клиентов через различные каналы распределения, в том числе в магазины, каталоги, интернет, почта и телефон. Компания осуществляет свою деятельность в четырех сегментах: Лояльность услуги, Эпсилон маркетинговые услуги, услуги частных марок Private Label и кредит “. В ноябре 2009 года, Обаятельная Shoppes, Inc завершила продажу своих кредитных программ карточки дебиторской задолженности Общества.
Зашел на сайт БФМ. Портфель Надежды уже 289262 рубля. Такое ощущение, что закончатся три месяца легким минусом, в пределах 5-10%, или символическим плюсом, и последует резюме: видите, заработать самостоятельно нереально, даже если вас консультируют профи. Несите лучше деньги в банк… …или профессиональным управляющим из “Открытия”. Ну это так, домыслы :)
Впрочем, время еще есть, достаточное, чтобы поднять 10-15%, но сложилось впечатление, что стратегия выстраивается не чтобы ЗАРАБОТАТЬ, а чтобы не ПОТЕРЯТЬ. В свое время, я критиковал такой подход, потом попался на удочку выстраивая собственную ТС. Отталкиваясь от сохранения, а не приумножения, мы мало того, что не заработаем серьезных денег, но и депо наш потихоньку начнет уходить в минус. Но об этом завтра.
Федеральная резервная система США (также известная как ФРС ) является центральной банковской системы Соединенных Штатов. Она была создана в 1913 году в результате принятия Закона о Федеральной резервной системе, в значительной степени как ответ на серию финансовых паник или массовых изъянов из банков, особенно серьезную панику в 1907 году. Со временем роли и обязанности Федеральной резервной системы расширились и его структура претерпела изменения. Такие события, как Великая депрессия, были одними из основных факторов, приведших к изменениям в системе. Его обязанности сегодня, согласно официальной документации Федеральной резервной системы, делятся на четыре основные области:
При торговле на рынках убытки являют ся обычным делом. Они причиня ют нам боль, однако, для некотор ых трейдеров чувство горечи от неправильного решен ия это самое худшее чувство из всех. Они обвиня ют себя за то, что сдела ли что – то не так. Они доводят себя настолько, что пробу ют отказаться от заключения сделок, что бы не чувствовать потом сожаления. В книге «За порогом жадности и страха» докт ор Херш Шефрин утвержда ет, что сожаление и ответственность тесно связан ы между собой. Чем больше ответстве нности мы принимаем за свои действия, тем более сильным потом является чувство сожа ления.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), через свою дочернюю компанию, Phelps Dodge Corporation (Phelps Dodge) является меди, золота и молибдена компанией добычи. Портфель продуктов компании включает в себя активы полезных ископаемых района Grasberg в Индонезии, которая содержит одну извлекаемых резервов меди и одной золотой запас любой мины; значительных операций по добыче в Северной и Южной Америки, а также развитие tenké Fungurume проекта в Демократической Республике Конго ( ДРК). По состоянию на 31 декабря 2008 года, сводные Извлекаемые доказанные и вероятные запасы составляли 102,0 млрд. фунтов меди, 40 млн унций золота, 2.48 млрд фунтов молибдена, 266,6 млн. унций серебра и 0,7 млрд. фунтов кобальта. Примерно 35% мировых запасов меди в Индонезии, около 31% находятся в Южной Америке, около 28% находились в Северной Америке и около шести% находятся в Африке. Примерно 96% мировых запасов золота в Индонезии, оставшиеся запасы золота находится в Южной Америке. Запасы молибдена, прежде всего в Северной Америке (около 85%), со своей оставшихся запасов молибдена в Южной Америке.
City National Corporation является банком и финансовой холдинговой компанией. Компания обеспечивает диапазон банковского дела, вкладывая капитал и доверять услуги его клиентам через его полностью находящийся в собственности банковский филиал, Городской Национальный банк (Банк).