Решил, что нужно сделать свежий взгляд на структуру и основные уровни по SPX. Первое, что необходимо ответить, это факт отскока рынка от дьяволического дна 666 к 61.8%(фибо) и далее откат к 38.2%( фибо) и теперь находимся ниже 50%(фибо). А также, слегка выше находится 2 плеча или можно сказать 2 топ на уровне 1131 и конечно же уровень 1150, который был топом в январе перед небольшой коррекцией.Поэтому я считаю,что это зона ( красный прямоугольник)представляет собой основной "камень преткновения" для рынка. С точки зрения поддержек, безусловно, фибо уровень 1015, а также психологический уровень 1000, где фьючерсам удалось устоять. Ниже психологической отметки находится интересный уровень 955( зеленая линия), о которой я говорил неоднократно. Это линия шеи перевернутого ГИПа ( 2002-2003гг) и собственно говоря, она и была линией шеи перевернутого ГИПа начала 2009. Ну и ниже находится критическая зона 875-882(фибо), пробой которой вызовет полную поломку структуры восстановления от низа 666 с угрозой новых лоу. Две голубые линии представляют собой нисходящий канал( медвежий рынок), который все таки рынок преодолел и возврат в него будет считаться очень негативным фактором.
Каждый сценарий имеет свою вероятность и все будет зависеть от того, что нам принесет новостная лента. Я считаю, что поход к уровню 955 вполне вписывается, как в фундаментальную картину, так и в техническую, не нарушая существенно структуру восстановления. C точки зрения следующего импульса, все же сложно однозначно сказать, что будет. Если учесть, что рынок отверг красную зону, следовательно , бОльшая вероятность на тестирование 1050 и ниже, то есть я вижу 55-45 на откат.Ну а если выйдут супер-пупер положительные новости, то "красную зону" можно преодолеть, хотя мне трудно найти катализатор, если не считать ликвидности, впрыскиваемой ФРС и попыткой value портфолио менеджеров поддерживать рынок. Также, отсутствие негативности можно считать положительным фактором. С точки зрения позиционного трейдинга, скорее буду ориентироваться в ШОРТ, когда риск-прибыль и переломная точка и другие факторы " парада планет" будут иметь место.
Есть много качеств и навыков, которые необходимы трейдерам для достижения успеха на финансовых рынках. Способность понимать фундаментальные драйверы рынков и определять направление трендов – вот некоторые из ключевых навыков. Однако ни один из них не является столь важным, как способность ограничивать эмоции и поддерживать дисциплину. Торговая психология Психологический аспект торговли чрезвычайно важен, и причина для […]
Я решил вести публичный торговый журнал на 2010 год. Я на самом деле рассматривал хорошая ли это идея, но вот почему я решил сделать это.
За последние пару лет моей торговли, я постепенно стал более самодовольным и более ленивым. Я был удачливым иметь пару действительно хороших лет и я не имел сильного стимула выложиться в долгие часы, чтобы поработать над новыми идеями и для усовершенствования текущих. Я несколько обеспокоен тем, что 2010 год и далее может быть тяжелым, поскольку правительство вмешивается больше и больше в наш бизнес и из-за компьютеров, с которыми мы конкурируем, становится труднее побеждать и играть по разным правилам. Может быть, это поможет мотивировать меня, чтобы приняться за дело и остаться впереди игры. Это также заставит меня остаться на вершине соблюдения моих записей, которые я действительно упустил за последний год.
На этом сайте выражено много негатива, неверия и цинизма о торговле. Я думаю, большинство людей, которые хорошо подготовлены и готовы работать, могут стать трейдерами. Надеюсь этот год не плохой и я смогу обеспечить некоторым оптимизмом тех, кто работает, и доказать неправоту ненавистников.
В моем дневнике будут поверхностные особенности того, как и что я торгую. Большинство из того, что я торгую чувствительно к ликвидности, и я не хочу приглашать людей, чтобы попытаться перепроектировать мою систему и потом, конкурировать с ними за исполнение ордеров. Я рад принять участие в дискуссиях по таким вопросам как, например, размер позиции, риск-менеджмент, управление эмоциями и т.д., но не обижайтесь, если я не отвечаю на ваш вопрос типа «какое время и цена, по которой ты зашел в эту акцию и почему ты вышел?»
Я лишь собираюсь сообщать недельные результаты. Я всегда относился к дневным P/L как к шуму и не обращаю внимания на любые временные интервалы короче, чем неделя, когда дело доходит до отслеживания прибыли.
Сложно определить цели на год, так как это очень зависит от волатильности. На мой взгляд, я буду беспокоиться, если не буду способен сделать в среднем минимум $20k/месяц. $40k/месяц является тем, что я рассматриваю в среднем, не считая сумасшедшего периода конца 2008 года. Как я уже говорил, я готов, что этот год будет тяжелым, поэтому я буду рад наскребсти 250-300k. Я назову это своей целью на этот год и надеюсь, что достигну ее.
Большинство моей торговли совершается на prop-счете, который начинает год с $110,000. Также у меня есть розничный счет, больше чем тот, но большинство денег зарезервировано для налогов, расходов на проживание и т.д., а также для оплаты за новый дом, который я строю. На розничном счете торгую ежедневно, но обычно небольшим объемом и занимаясь поверхностно различными вещами. Не торгую на нем, когда волатильность скачет. Я не ожидаю этого моего розничного счета отдачи более чем 30% от моего общего P/L.
lescor 01-10-10 04:08 AM Удивительно удачная первая неделя. Net $23k на, примерно, 700,000 shares проторгованных.
Я не знаю буду ли публиковать выписки со счета каждую неделю, но буду публиковать первую неделю, чтобы сделать вещи установленными.
lurefo 01-10-10 04:46 AM Lescor, не вдаваясь в подробности, можете ли вы рассказать немного о своей торговой стратегии? Торговля по тренду, развороты, открытия, RTM, и т.д.?
С другой стороны, что вы собираетесь изменить в своей торговле в этом году для решения проблем, о которых вы упомянули в первом посте т.е. с растущей конкуренцией с компьютерами и снижениеи волатильности?
Pension_Admin 01-10-10 04:52 AM Привет, Lescor. Вы можете рассказать о себе и о том, как стали успешным?
Также, не вдаваясь в излишние подробности, не могли бы вы рассказать о своей стратегии money-менеджмента?
BPtrader 01-10-10 08:30 AM Pension_Admin прав. Мы не заинтересованы в подробностях торговли. Мы не хотим знать о графиках, диаграммах, открытом или закрытом остатке на счете и т.д.
Нам интересны твои личные рассказы, как и когда вы начали торговлю, как долго времени это заняло, пока вы стали прибыльным, сколько вы делали на начальном этапе, знаменательные события в вашей торговой карьере и т.д.
lescor 01-10-10 04:20 PM Кое-что о себе: Я торгую полный рабочий день уже 8 лет. До этого я был пожарным и имел большой интерес к рынкам на протяжении нескольких лет. Я не знал, что я делал бы, но песня рыночных сирен вернула меня обратно. Я, в основном, терял весь мой располагаемый доход в течении приблизительно 7-летнего периода, я пополнял счета, которые в конечном итоге были на ноле. В конце концов, я был просто обозленный, я решил, что должен взяться и подсчитать эту игру, выходить из нее или пройти 12 шагов программы реабилитации. Я начал читать Gary B. Smith, когда он писал для thestreet.com и только его подход, казалось, работал со мной. Он использовал очень очень базовый технический анализ для свинг-торговли акциями и подчеркивал такие вещи как размер позиции, money-менеджмент, ожидаемая продолжительность и т.д. Это было похоже на светящуюся лампочку, потому что теперь я мог видеть как торговля могла быть сведена к чистым числам, и мне действительно нравились числа и математика. До этого я лишь следовал горячим советам, слухам и рекомендациям информационного бюллетеня. Но этот новый подход внезапно сделал смысл всего этого. Я читал каждую статью, что он писал и каждую книгу, которую он рекомендовал и делал заметки, чтобы закрепить все это. Я починил текущий торговый план, выучил MS Excel для его отслеживания и за целый год торговли я не потерял денег! Я не делал ничего, но у меня была вся статистика для рассмотрения и нового понимания этой игры.
Это было в моей крови достаточно глубоко тогда и я знал, что должен сделать переход на полный рабочий день. Таким образом я начал мою работу с $40,000 для торговли и отложив год жизненных затрат в сторону. Я оставил мою жену и детей позади и поехал через всю страну торговать на 3 месяца в prop-офис, чтобы попытаться ускорить процесс обучения. Потребовалось около 4 месяцев, чтобы я перестал терять деньги, до тех пор я нашел то, что щелкнуло и это работало довольно хорошо с тех пор.
Что касается как я торговал, прежде всего, я торговал только акции. Я буду баловаться фьючерсами и опционами, но они всего лишь торговля на авось. Большинство из того что я делаю основано на разворотах. У меня есть около шести различных стратегий, но две из них приносят большинство прибыли. Некоторые из них имеют некоторый уровень автоматизации.
Основа моей торговли по прежнему формируется из принципов, которые я изучил более 10 лет назад. Прежде всего – сохранение капитала. На это потребовалось много времени, но постоянная фокусировка на этом подходе сделала торговлю беспристрастной.
lescor 01-10-10 07:44 PM Отвечаю на некоторые вопросы…
Я действительно не запускал автоматизированных систем и “черных” ящиков. У меня есть одна система, которая автоматизирована на 100%, но она торгует только первые 15 минут вначале дня. Большинство моих вещей – это больше “серые” ящики, где система сигнализирует о сетапе и я решаю входить или нет. Также я использую автоматизацию для управления сделками и выходами и для быстрой отправки большого количества ордеров. Я хотел бы знать как программировать, но процесс изучения кажется мне слишком долгим. Мне очень повезло, что у меня есть друзья, которые знают как программировать и мы вместе работали над разработкой системы. Если бы я знал, как программировать, возможно бы я запустил больше систем. Я не делаю ничего особенного для решения более компьютеризированной конкуренции. Мой тайм-фрейм достаточно долгий и “черные” ящики еще не пришли к этому.
Я могу увеличивать объем в некоторых моих стратегиях, но во многом это связано с физической возможностью для входа и выхода без убивания акций, особенно если нужно зайти/выйти быстро. Размер в позициях основан, в основном на том, сколько боли я готов принять, если ситуация пойдет по самому худшему сценарию. В большинстве, моя торговля включает пребывание во многих акциях одновременно, как корзина (баскет) или портфолио. Моя главная стратегия – я получаю -10k несколько раз в месяц, и я в норме с этим. Я начинаю ругаться около -20k и когда очень редко бывает -30 -40, я начинаю ерзать в своем кресле. Так что я должен посмотреть на свою статистику, волатильность, новости дня и определить насколько плохими могут быть дела, и соответственно определить базовый объем позиции. Я не думаю о том, сколько могу сделать, я всегда думаю о том, сколько могу потерять.
Оставить мою семью, когда я начинал, было действительно тяжело. Нашим детям было 2 и 4 года и я не видел свою жену в течении почти 3 месяцев, проживая в мрачной дыре и находясь по 12 часов в офисе. Но она чудесная женщина и верила в меня и знала, что это то, что я должен сделать.
Фьючерсы vs. акции – я никогда не прилагал достаточно усилия для торговли фьючерсами. Как мне кажется, есть более 10.000 различных акций и всего несколько десятков фьючерсов. Существует гораздо больше преимуществ и недостатков в акциях, поэтому лучше я потрачу больше времени на их поиск, чем на фьючерсы в конкурентном фьючерсном рынке.
Сколько разных акций я торговал на прошлой неделе? Не уверен точно, но вероятно около 50-60.
NoDoji 01-10-10 07:44 PM _________________________________________________________________________ Quote from lescor: Большинство из того что я делаю основано на разворотах. _________________________________________________________________________
Вы в основном торгуете по этой стратегии по тренду или против тренда?
Или вы смотрите на ситуации, когда цены постоянно скачут в рендже и торгуете от границ ренджа?
Какое среднее время пребывания в позиции?
lescor 01-10-10 07:49 PM
Контр-тренд или заполнение гепа.
Я буду делать это также (другая стратегия)
Зависит от стратегии, от 10 секунд до 6,5 часов. Также у меня есть свинги и недельные позиции, но это не большая часть из того, что я делаю.
lescor 01-11-10 04:58 AM Ответы на вопросы:
Как вы сканируете сетапы, математически или по своему усмотрению? Я пользуюсь сканером Trade Ideas, но мои вещи, которые зарабатывают на “хлеб и масло” , используют Excel для расчета точки входа.
Вы новостной трейдер или чисто технический? Я торгую все, что предоставляет хорошую возможность, но я не рискую очень, если это не является частью реальной системы, по которой я торгую некоторое время.
Все ли ваши выигрышные сделки имеют характер большого вознаграждения/ малого риска? Я не рассчитываю соотношения прибыль/риск для своей торговли.
Какой точности вы достигаете в сделках? Мои основные стратегии – 55-65%, у меня есть одна, у которой почти 100% выигрышей, но это редкие сделки.
Вы добавляете к убыточным сделкам? Как насчет прибыльных? 1. Иногда, но не часто. 2. Редко
Вы принимаете во внимание фундаментальные новости или это неважно дейтрейдинга?
Я стараюсь не думать слишком много, а просто выполнять свой план. Я трачу много времени, читая новости, и отсеивая акции, если я думаю, что из-за новостей они могут вести себя непредсказуемо.
Вы занимаетесь с отчетами компаний? (До или после) До – вы имеете угадываю ли я и делаю ставку на подбрасывания монеты? Нет. После – очень редко.
Вы торгуете одни и те же акции? Если да, то насколько большой список акций ? Если вы изменяете свой список акций, как вы сканируете для сегодняшнего списка? Да, один и тот же список. Около 600 акций.
Кроме акций вы рассматривали ETF’s? Я бы торговал ETF’s или фьючерсы только по техническим паттернам, особенно свинг торговлю. Но в настоящее время я не делаю ничего подобного.
Какой размер наибольшей просадки средств с тех пор как вы стали прибыльным трейдером? У меня было только два убыточных месяца с тех пор как як начал последовательно зарабатывать деньги. Особенностью одной из моих главных стратегий является то, что иногда мне приходится принимать болезненные удары. Наихудшей и быстрой полнейшей болью был август 2007, когда возникли первые намеки на кризис кредитования. Я думаю это было падение примерно на 70% за 20 минут. Я всегда стремился к диверсификации мох стратегий и это доказало, что это была реальная помощь в сглаживании кривой линии роста моего капитала.
lescor01-12-10 03:01 PM Я торгую в проп-фирме, моя покупательная способность (Buying Power) – это все что мне нужно. Я часто использую более 1 млн. в течении дня. Количество сделок обычно пропорционально волатильности. За последние несколько месяцев их было немного, 10-20 в день. В других случаях это может быть +100. Большинством их них я управляю вручную.
lescor01-12-10 10:52 PM _________________________________________________________________________ Quote from Gabfly1: Какой предопределенный риск ты рассчитываешь в средней прибыльной сделке? _________________________________________________________________________ Не могу сказать точно, т.к. у меня нету заранее предопределенного риска и я не использую стопы. Я стараюсь дать сделке время, и как правило, когда получаю убыток, продолжаю торговать по плану, пока не происходит что-то такое, что я начинаю непонимать. _________________________________________________________________________ Quote from jnbadger: В эти сложные времена можно предположить, что большинство твоей торговли (кроме OPG) приходится на активное время? _________________________________________________________________________ Большинство моих сделок всегда были в течении первых 90 минут дня, если рынок действительно активен. На самом деле, прошлым летом я редко был за рабочим столом после первого 1,5 часа торговли. _________________________________________________________________________ Quote from TheAngryHermit: Ты говоришь, что гепы – большая часть твоей торговли. Таким образом, можно сказать, что ты ожидаешь геп, чтобы торговать на его закрытие (хотя бы частичное)? Моим опытом было то, что геп-апы растут, а геп-дауны продолжают падать. _________________________________________________________________________ Геп может пойти в любую сторону, но я стараюсь применять некоторые фильтры, которые повышают шансы торговли в мою сторону.
На данный момент нету времени на перевод темы. Если Вам интересно – всегда можно почитать оригинал. Там много интересной и полезной информации.
Bloomberg Television LIVE Один из лучших новостных каналов. Оперативные новости, хорошее качество изображения. Есть возможность просматривать новости по трех регионах (U.S. Europe Asia)
Bloomber TV Europe Спутник: Hot Bird 6 (13E) Частота: 11642 GHz Поляризация: H
CNBC USA Спутник: Hot Bird 6 (13E) Частота: 11432 GHz Поляризация: V
Мне хотелось бы узнать у кого какой опыт работы с Interactive Brokers. Пожалуйста, поделитесь своим опытом по исполнению фьючерсами и акциями и как у них поддержка. Спасибо О брокере Interactive Brokers Interactive Brokers – ECN-брокер, компания, основанный в 1977. Головной офис компании находится в США, региональные офисы расположены в Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Индии, Китае и Эстонии. Брокер имеет аккредитацию SEC, FINRA, NYSE, FCA и IIROC.
Есть подозрение, что скоро выйдет акс-трейд версии 2.0. По крайней мере все предпосылки для этого есть, нужно только время выделить на проведение апгрейда и тестирование новой версии) Пока морально готовлюсь к изменениям. Растягиваю удовольствие)
А вообще всё и все вокруг как-то стремительно меняется. Ксюха неожиданно начала готовить всякие вкусности с завидной переодичностью. Иногда бывает не получается, психует выбрасывая) Не влезай, убъёт. Ну а ваще прикольно, то сырного супа сварит, то маффинов напечёт, то печенья… Имхо крайне положительная тенденция.
В своё время, я тащился от идеи трекеров-торрентов. Ну просто о-о-о-чень по-душе мне идея такой системы файлообмена. Сейчас я начинаю въезжать в покер. Сами участники (по крайней мере те, кого я знаю) очень мне симпатичны. Они пожалуй единственные, кто не парятся рассказать о своих доходах. Я вот ни от кого от трейдеров не видел статистики. А покер плееры запросто выкладывают. В месяц провёл за игрой стока-то часов, сыграл стока-то рук, заработал стока-то денег… Не какие-то там проценты… Вот скажите, если у меня на счету было 0, а сейчас $40, сколько процентов я сделал? 5% или 150%? От хулиарда или от сотни баксов? Да пох на эти проценты! Никого они не ебут, потому что информации никакой не несут. Скажи конкретно или не говори вовсе.
В личной жизни какая-то засада ): Видимо для уравновешивания.
стоило уехать а тут из "новости" о испанской институции лепят "Новость". про северокорейцев я умолчу, в жж есть прямые специалисты по вопросу (если действительно не знаете, то спрашивайте).
это, кстати, вполне эффективность рынка. никогда не знаешь когда рынок начнет что-то отыгрывать и что именно уже в ценах, и на сколько времени это в ценах, что еще более важно.
если что, то в Испании, это еще не начало, там очень много веселого еще с банковской системой предстоит. рынок пахнет медвежатиной, поэтому если и ловить, то настолько по-малому, что только для успокоения инстинкта хоткиз))
пообщавшись с суппортом сего терминала, достаточно быстро выдали демо доступ. нужно же было посмотреть, что за такая платформища, которая стоит аж 200 бакинских в месяц! кроме того, весьма вероятно в ближайшем будущем работать буду именно на ней, поэтому надо знать, что тут к чему (когда, где и как – мой маленький секрет :)
сразу удивила дополнительная конспирация разработчиков – если у вас нет “спецпароля”, который надо вводить при инсталле, то вы стерлинх даже не сможете установить :)
мне дали.. я смог… далее, ввожу настройки демо сервера, демо пасс и демологин.
после логининга в центре экрана высыпает куча окошек, поверх друг-друга. это так называемый demo-layout: лента, стакан, новости, блоттер, левел1 и вся стандартная кутерьма.
первые впечатления – сделано аккуратно и красиво! это вам не laser trade – со своим стилем аля windows95 и не blackwood, где в ленте и стакане шрифт impact просто убивает (надеюсь, его можно сменить, иначе я непозавидую пользователям сего терминалу)..
лента! сначала меня напугали, что там нет quotes. есть! нужно просто дополнительно врубить их.. кстати очень странно квоты принтуются, не так как в лазере, не так как в есигнале.. там слишком много квот он собирает по всем ecn’кам в стакане, а нужно лишь по тем, где проходили последние сделки. в результате, большой бид или аск очень быстро пропечатается и уйдёт ниже видимой области.. мне так кажется. в боевых условиях будет виднее. к счастью, там же, в настройках, можно опционально отключить те ecn’ы, с которых не нужно показывать квоты.
стакан… обычный себе, радуют всевозможные цветовые решения, которые можно для удобства глаза выбрать в настройках. все сохраняется в отдельный layout, который впоследствии можно применить к каждому стакану. при тыцке на кнопку бай или селл вас дополнительно спросят “уверены ли вы шо хотити зашортать или забаить на энную сумму?”. как отключить этот конфирм – пока не нашёл.. либо никак, либо его запрятали чорти куда.
чарты! шотогамно.. посмотрите на скрине, какое там расстояние между свечками, и сами свечки тощие и ненаглядные. как их сделать шире, я не понял, хотя проходил все настройки по чартам от и до раз 5…
вобщем… неспроста он юзается в swifttrade, но в чем этот “неспростизм” я пока не понял :)
так как гугл.имеджес не выдал ничего более менее нормального по размерам, когда я попытался посмотреть интерфейс sterling trader, то прикладываю собственную версию – я лишь примкнул одно окно к другому.
upd: заметил еще одну неприятную “особенность” – при закрытии программы каждый раз зависает секунд на 10-15 и только потом закрывается платформа.. не знаю у всех так, или мне одному повезло. система amd x2 3ggz, 3gb DDR2, winXPsp3