Иногда читаешь какую-то трейдерскую сеть и там какой-нибудь трейдер пишет о своих успехах, о том как он уже 10-15 лет торгует свою стратегию и результат у него впечатляющий. Причем тут интересен не факт впечатляющего результата, а то что он пришел торговать на биржу и сразу стал торговать определенную стратегию не меняя ее в течении всего времени. В общем, как родился и сразу стал бить в одну точку 15 лет. Как знал что именнно такая стратегия окажется правильной. Понятно, конечно, что человек просто хочет денег в управление под свою успешную стратегию, либо обучить кого-нибудь за деньги. Но мог бы придумать легенду и поправдивее.
У меня, например, на данный момент ни одной стратегии не осталось, которые применял в начале своего пути. И это естественно, что человек не может сразу понять что работает на рынке, а что нет, и потом, с течением времени, его взгляды на торговлю постоянно меняются, по мере того как он набирает торговый опыт. Появляются новые идеи, рынки меняются. Не бывает такого чтобы как у Герчика — показали новобранцу уровень и объяснили чтобы играл на отбой/пробой уровня со стопом 5 центов — и он все жизнь успешно этим занимался.
В общем, на данный момент у меня несколько направлений в биржевых спекуляциях. И в этом году по доходности они распределяются следующим образом:
1) Наибольший доход принесли долгосрочные спекуляции технологичными акциями, типа Амазона, Фейсбука и др. Здесь у меня не полностью механическая система — механизирована только точка входа и выхода, но акции отбираются вручную, путем просмотра долгосрочных графиков и некоторых фундаментальных факторов. Как будто интуиция подсказала что необходимо задействовать такую стратегию так как намечается большой бычий рынок. Это случилось где то в начале прошлого года — стал постепенно увеличивать долю в этой долгосрочной стратегии.
2) Также использую эту стратегию, только вместо акций продаю опционы пут около денег. По мере возрастания цены акции и обесценивания опциона пут, перехожу на следующий страйк более позднего месяца. Хоть и денег задействовано немного, потому что пока торгуется в виде эксперимента, но в процентном выражении пока стратегия идет очень неплохо.
3) Очень ровную прибыль, почти без просадок принесла свинговая стратегия из 7 подсистем на индексе SP500 — использую фьючерс ES. Также удачно торгуется похожая стратегия из десяти подсистем для тройного етээфа UPRO.
4) Повезло найти отличную стратегию на Collective2, под названием MomentumNow — подписался на сигналы в начале прошлого года и нисколько не жалею. В этом году получилась очень неплохая прибыль. Там тоже правила как в пункте 1 — покупай перспективные растущие акции, обрезай убытки, а растущие держи до упора. Также заметил что он в основном выбирает компании которые недавно провели IPO, после которого просели и теперь начали свое восходящее движение выйдя на новые вершины. По крайней мере очень много у него таких позиций.
5) Свинговые системы для акций в последние 2-3 года значительно потеряли в прибыльности. Вероятно это связано с падением волатильности, а также с тем что игроки переключились на известные компании, а второстепенные остались без поддержки. Это видно из того что например индексы Рассел2000, а также СиПи малой и средней капитализации растут значительно хуже чем СиПи500 и Наздак100. В этом году уменьшил долю для свинговых систем. Хоть и есть от них прибыль, но значительно хуже чем в предыдущие годы. Причем это уже не те системы которые были два года назад, а значительно модифицированные. Те уже вообще не зарабатывают — периодически проверяю на тестах.
6) Трендследящие системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Сверхкраткосрочная система очень хорошо проявила себя в этом году. А вот остальные — краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная пока в небольшом минусе. Жду трендов. В прошлый раз пришлось ждать с 2011 до 2014 года. Хорошо что хоть в середине прошлого года уменьшил риск на сделку с 1,5% до 1%. Поэтому потерял меньше чем потерял бы если бы ничего не менял.
7) Небольшая доля, в качестве эксперимента, выделена под две ротационные системы для акций. Первая система меняет раз в месяц пять первых лидеров Насдака100 по методу SCTR — пока неплохо, хотя отстает немного от самого индекса. А вот ротация отстающих из индекса SP500 сразу ушла в минус и пока не перешла в прибыль, хотя уже около нуля.
Может что-то и забыл.