Мысли по портфелю.
Опубликовано . Вы можете комментировать здесь или .
В течение прошлого года, я использовал практически безрисковую стратегию, торговал акциями, избегал спекулятивных инструментов, диверсифицировался, и имел доходность, в несколько раз обгонявшую процент по банковскому вкладу. Казалось бы, живи, да радуйся. Но как говорил Сальвадор Дали, "не бойся совершенства". Выдающиеся успехи коллег по цеху, в рамках конкурса ОЛЧИ, которые за месяц делали столько, сколько я за год, породили во мне комплекс низкой эффективности, и побудили искать новые пути. Я решил попробовать фьючерсы.
С того момента портфель "уверенно" балансирует в области нулевых значений. Вот некоторые мысли-выводы, что явилось причиной.
1. Новый инструмент. Характер фьючерса на индекс РТС своеобразен. Я пробовал также фьючерсы по акциям. По ним складывалось всё очень удачно, но ликвидности там меньше, они менее техничные, бывают очень резкие выбросы вверх или вниз, поэтому я решил остановиться на RI. Чтобы понять характер, ушло две-три недели, со всеми вытекающими.
2. Другие таймфреймы. На акциях, я обычно не смотрю все, что мельче получаса. На фьючерсах, благодаря большим плечам и низкой комиссии, появляется соблазн торговать пятиминутные и даже минутные таймфреймы. Попробовав, и убив на это достаточно нервов и времени, пришел к выводу, что РИ, лучше всего торговать, ориентируясь на часовые графики, удерживая позицию сроком 1-3 суток. Все что мельче, служит ориентиром для уточнения точек входа, промежуточной фиксации прибыли и доливок, в направлении основного движения.
3. Комфортность позиции. Увеличивая потенциальную прибыль, мы автоматически увеличиваем риски. Просадка на один и тот же процент, в рамках торговой системы, при торговле с плечами и без имеет совершенно различный психологический эффект. Торгуя акциями, просадка в 1% воспринимается совершенно спокойно, используя объем, в пять раз больший, на фьючах, рука тянется закрыть убыточную позицию, за несколько мгновений до того, как цена пойдет в твою сторону.
4. Стопы, усреднения, размер. Больше всего денег я потерял, вылетая по стопу, или закрывая убыточную позицию перед самым разворотом. Практически все потом уходило в плюс. Где-то в блогах, недавно видел очень хорошее сравнение, что стоп, по сути, является безвозвратной ставкой. Рынок – это не казино, здесь можно играть по другим принципам. Политика, на мой взгляд, должна быть следующая – или входить по четкому сигналу, имея очень короткие стопы, или, если входишь от уровней, границ, примерной зоны, имеешь дальний стоп, на случай форсмажора, определяемый приемлемым процентом потерь. Я для себя выбрал сделки, с относительно небольшим объемом, и возможностью усреднения пару раз. Важно, чтобы серия убытков не влияла на размер позиции, иначе восстановиться будет значительно труднее.