ETF

Текущие эксперименты

Давно мечтал испробовать одну из систем Коннорса для ЕТFs — представился удобный случай :)

balls testing

открываю вчера лазер, на премаркете.. в ранце – несколько свингов, что-то держу недели две, что-то неделю. зеленым – это то, что приростает. красным – это пока минусовое состояние. а там такое:

surprise! you’re dead… (c) faith no more
мигом ледяной импульс проскочил по всему моему атлетически-сложенному бренному туловищу))
“ничего себе гэпчик… только начал штудировать свинги пару недель как и тут же залёт” – подумал я..

шортал по 6.60, а цена на премаркете 31.8 … нормально так стоп проскачило!

сразу же перед глазами нарисовалась дневка MDVN, которая вобщем-то рухнула точно также в одну прекрасную ночь:

тогда перед открытием у этой компании вышла новость: “уси звыняйте, но наше лекарство от рака не работает”..
ну и все :)))

полез смотреть новости – что же там такое по моему ненаглядному SMN’у
откинулся на спинку кресла и подумал: какой интересный шанс мне выпал, ведь теперь предстояло перекрывать эти убытки в ближайшем будущем и проверить на что я способен.

параллельно строчу в суппорт – “не глюк ли?”.. “вроде нет” отвечают.

читаю новости… бааа!
да это ж всего навсего сплит-ревёрс по etf’кам. цену то поменяли на новую (пятикратную) на премаркете а количество акций в 5 раз не успели сократить…

вот так мне проверили шары на прочность)))
пс: сегодня на премаркете там уже все в порядке – новая цена, новый обьем в моем ранце и никакого мегаминуса.

Сектора экономики США по версии Select Sectors SPDRs

В общем, розовой линией на графиках нанесен индекс SP500, а свечками — сектора американской экономики по версии Select Sectors SPDRs.

Энергетический сектор сильно отстает от рынка за последние 15 дней

Сектор — утилиты тоже значительно отстает

Больше всех опережает рынок индустриальный сектор

А также сектор базовых материалов

И что? Покупаем XLE и XLU и продаем XLI и XLB в надежде на то, что восстановится справедливость? Или наоборот, продаем XLE, XLU и покупаем XLI, XLB в расчете на то что богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее?

Трендследящий портфель ETFs

Экспериментальная долгосрочная трендследящая система небольшим размером капитала. Все никак не может синхронизироваться с трендсистемой для фьючерсов — некоторые родственные активы идут в противофазе. Это за счет того что ярко выраженных трендов пока нет, а эта система в 2 раза долгосрочнее чем система для фьючерсов.

Лонг
SGG +3.10%

Шорт
FXE +5.21
EWZ -1.43%
ILF -3.59%
JO -1.35%
DBA -0.39%
SLV -1.51%
EZA -6.33%
FXA -3.82%
FXB +1.16%
NIB -0.35

Торговые идеи на первый день февраля 2010

Хай,
Мой обещанный хомтаск. Стаки не больше 20$, т.к. BP у меня 20,000$.

SMN
ETF, UltraShort Basic Materials ProShares.
Рынок растет, наш ETF поднимается, есть смысле посмотреть за ним.
AMR
Major Airlines.
Самолётики. Сливают по жесткому, а на дневне видно что 6.40$ уровень по MA200. Там же рисуется некая фигура похожая на трейгольничек (хай 9.24$ – 21.09.09, лоу 5.11$ – 05.11.09, хай […]

Текущее положение

Начало года очень удачное для моих систем по акциям США. Давно такого роста баланса в единицу времени не было. Даже посещают мысли, а не закрыть ли все позиции, а то ведь вечно такого везения быть не может. Уже ведь сколько раз такое было — растет, растет постепенно, а потом раз и уполовинивается за один день все что наросло за несколько недель. И это в лучшем случае, так как сейчас применяю системы на 90% лонговые. Но системы есть системы и их надо придерживаться. В общем, в этой части моего, так называемого, небольшого фонда, пока дела идут хорошо.

Следующая часть экспериментальная.

Трендследящая система фьючерсов — сегодня неожиданная потеря OJ(апельсиновый сок). Была в относительно большом плюсе, но закрылась по стопу в минусе — сегодня OJ ходит по 12% то вверх, то вниз. Пока открыты позиции (все в лонг):

GE +888
QM +1460
JJC +1485 (акция вместо меди, так как контракт меди слишком дорогой)
ES +3220
NQ +1612
PA +4452
SB +3917
PL +4887
YI +755
YG -144
AUDUSD +845 (спот вместо контракта)
USDCAD +984 (шорт)
USDSGD +140 (шорт)

Трендовая система “ETF вместо фьючерсов” пока не радует, баланс колеблется туда-сюда вокруг незначительного плюса.

Система из акций IBD100 тоже в последнее время отстает от рынка. Подумываю об уменьшении капитала на эту систему. Пока имеем позиции:

AAPL +7%
BGH +6%
BMA -2%
CTSH +5%
FFIV +9%
GES +21%
GMCR +29%
LL -1%
UIS +11%
VIP +16%
VRX +7%
VSEC +15%
WDC +20%

НО много акций закрылось по небольшим стопам, поэтому прибыль получается небольшая. Меньше широкого рынка :)

Ну и о форексе чуть не забыл. Пока с начала года +5%. Играю бессистемно.

ETF-ы вместо фьючерсов

Спросили меня, что это за некоррелируемые ETF-ы? Может и другим будет интересно. Объясняю. Имел в виду ETF-ы, то есть фонды торгуемые как акции, структура которых построена на фьючерсах различных товаров, металлов, источников энергий, валют и т.п. Смысл в том чтобы можно было диверсифицироваться. Например, я выбрал ETF-ы, которые более-менее ликвидны — их нашлось не так уж и много:

группа Softs

BAL — хлопок
JO — кофе
NIB — какао
SGG — сахар

группа Energy

UNG — газ
USO — нефть

группа Metals

JJC — медь
JJN — никель
GLD — золото
PGM — платина
SLV — серебро

группа Валют

FXA — австралийский доллар
FXB — британский фунт
FXC — канадский доллар
FXE — евро
FXY — йена

другие

COW — мясо
JJG — зерно
DBC — индекс товаров
DBB — индекс металлов
IYR — недвижимость
EZA — фондовый индекс Южной Африки
EWZ — фондовый индекс Бразилии

Текущее положение некоторых портфелей.

Трендследящий портфель фьючерсов пока такой:

Другая трендследящая система. Портфель из некоррелированных ETF-ов, наподобие фьючерсов, но преимущество в том, что можно покупать любым объемом. Недавно начал, поэтому пока состав небольшой, не все попались еще:

Портфель из акций по системе CanSlim из IBD-100:

На какие ECN ставить ордера ?

Electronic Communication Networks (ECN’s) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая пытается устранить роль посредников. ECN связывает ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников. Раньше всегда пользовался ARCA и SDOT , но в торговом терминале  LASER много других ECN, но нет SDOT. Хотелось бы узнать через какие  ECN дешевле торговать, кроме ARCA. Какой ECN выбрать для market ордеров, где дешевле ударять в котировку ? На какую ECN ставить stop ордер для NYSE, NASDAQ, ETF

Дейтрейдинг за 1 декабря

DCP : DynCorp International Inc Sector: Transportation > Industry: Misc. Transportation AIG : American International Group Sector: Financial > Industry: Insurance (Prop. and Casualty) Хорошая покупка, но в опасном месте. Рановато вышел немного. GDX : Market Vectors Gold Miners (ETF)

Пролистать наверх