американский рынок

Сравнение доходностей S&P500 и RTSI на периоде 10 и 20 лет

Интересное сравнение доходностей американского и российского фондовых рынков  у Оксаны Гафаиди прочитал. Вам наверное тоже будет интересно. Получила такой вопрос от Виктора Ведибеды (vedibeda): Здравствуйте, Оксана! На блоге «Ленивого инвестора» вышла статья, где автор провел анализ доходности акций США и России, и по ней выглядит так,что акции России намного прибыльнее американских. Это заставляет задуматься к стремлению на рынок США. Да, там выбор больше и стабильность, которая по отношению к акциям не имеет значения, но…

Изменился рынок?

Складывается впечатление что рынок американских акций в последнее время изменился. Некоторые системы, работавшие ранее, перестали работать. Первая мысль, если судить по индексу SP500, что рынок стал более трендовым относительно флетового периода 2004-2007, когда все трендовые системы на фондовых индексах сливали. Кстати, наиболее прибыльный лонговый трендовый свинг как раз закончился вчера, продлившийся с февраля этого года. На втором месте по лонгам свинг 2003 года. Это я имею в виду, то что можно было заработать следуя сигналам трендследящих систем по акции SPY, так как исследовать таким образом сам индекс SP500 нельзя из-за нереальных цен открытия. То есть можно сделать вывод о подобии того что было в 2003 году с сегодняшним состоянием рынка. Но не тут то было — вот пример системы, которая успешно зарабатывала в 2003 году (и не только — она зарабатывала ВСЕГДА) и так же успешно не зарабатывает в течении этого года. Вероятно, изменилось что-то в психологии игроков американского фондового рынка:

Пролистать наверх