алготрейдинг

Виноваты роботы

Когда рынок пёр вверх, на пустом месте, все было нормально, инвесторы радостно потирали ладошки и стебали спекулянтов-медведей. Но стоило …

Советник.

Нужна “пищалка” сигналов (с дублированием во всплывающем сообщении) для теста торговой системы. Идея довольно проста и примитивна (то что необходимо закодировать). Сразу оговорюсь, робота на этом не построишь, просто должны обозначаться точки входа для принятия решений и тестирования идей. Техзадание сейчас готовлю. Торговые терминалы – Альфа Директ, или Квик (без разницы). Все подробности, предложения, вопросы оплаты – в личку.
PS Сам кодить не умею, времени на обучение сейчас нет; знакомые заняты, а сделать нужно быстро. Поэтому и обращаюсь в ЖЖ.

Почти совершенна…

… почти идеальна… Это “почти” лишь придает пикантности. Но главное ее достоинство, что у нее нет потока мыслей, эмоций, мнений, и рыночных ожиданий. Изящное, смертоносное оружие.

P.S. S&P всё.

Системка новогодняя.

Не писал о трейдинге еще в этом году, этак и совсем интерес к нему потеряю :)
А между тем, один из тестируемых торговых алгоритмов, показал на пятилетней истории фьюча winratio 80%, при оптимальной настройке тейков/стопов. У других результаты поскромнее: 50-60%, что тоже хорошо.

Робот учится.

Контртрендовый алгоритм постепенно обрастает мясом. Навешиваются новые условия для входа. Сделать нормального контртрендовика оказалось сложнее, чем трендследящую модель, тем не менее, на пятилетних тестах индекса PTC, он в плюсе, обходит бай энд холд, и имеет значительно меньшую просадку. Из положительных моментов: модель универсальна, и может работать в различных рыночных условиях без дополнительной оптимизации; торгуемая сумма может быть вполне приличной. Из минусов: прибыль, пока что, лишь немного превышает доходность по хорошему банковскому депозиту; дродаун еще великоват. Из текущих задач, раза в три снизить просадку, и увеличить доходность, чтобы можно было навешивать плечи и капитализировать проценты. Сегодня ночью придумал как прикрутить еще один фильтр, будем пробовать. На текущий момент, самая большая сложность, запретить роботу входить контртренд в узких флетовых зонах, после значительных движений, имеющих потенциал к продолжению. Иногда он пропускает и очень вкусные разворотные движения.

Алгоритмизация.

В настоящий момент выработано два подхода, трендовый и контртрендовый (как оригинально, ха-ха). Трендовый имеет большее количество верных сигналов, но безопасные условия для входа возникают не так часто. Плюсы контртрендового – близкие стопы, возможность поймать разворот и взять бОльшую часть движения, но количество истинных сигналов поменьше. Для каждого подхода выработан список условий, который должен полностью сооблюдаться. Для контртренда он более объемный (с десяток основных, плюс подпункты). Когда это все собралось, естественным образом возник вопрос о целесообразности ручной торговли. Получилось, что самое слабое звено в цепочке – это я сам. Т.е. когда система оформилась, выяснилось, что руками, в силу определенных особенностей своего характера, и образа жизни, я по ней торговать не смогу, да и не самоцель это. И довольно трудно оказалось, иногда взглянув на график, прогнать соответствие текущей ситуации всем факторам, на различных инструментах. Так что, вполне логично появились предпосылки к роботизации. Хотя сам я, долгое время, был противником МТС, в проекции на себя.

Пролистать наверх