NB: Pro крутят колесико, новички распечатывают и учат наизусть:)
Часть 1. Риски.
Основой риск-манаджмента служит величина дневного стопа – это максимальная сумма, которую вы можете потерять за день. Лично я не сторонник того, чтобы ее каждый день пересчитывать по какой-то хитрой схеме (например, навесить скользящую среднюю на график доходности и стоп на день определять по ее величине). Но что точно стоит делать – это уменьшать дневной стоп во время красной полосы. Это позволяет снять психологическую нагрузку, вернуться в рабочий ритм и торговать с холодной головой. По мере улучшения результатов и роста уверенности в себе, стоп надо увеличивать. Поднимать его в 2 раза слишком круто, а меньше, чем в полтора – не серьезно. Короче, уполторение – наш выбор:)
Часть 2. Сайзы.
Если правильный риск-менеджмент в сочетании с дисциплиной и золотым правилом ГЕРЧИКА “въёбывай или уёбывай” ставит чайника на пусть истинный, то грамотный сайз-менеджмент отличает успешного трейдера от посредственного. Если , того самого мифического персонажа, о котором я говорил в своем , заставить традать все идеи одинаковым сайзом – он в лучшем случае будет торговать в 0.
Как же определить сайз, которым надо заходить в позицию? Сперва нужно решить для себя, сколько вы готовы потерять в идее. Полученную величину надо разделить на адекватный стоп в центах, округлить в произвольную сторону – получится сайз.
Пример: идея на 50$, риск центов 15, 50/0.15~300sh.
Теперь остановимся на самом важном – сколько можно потерять в конкретной идее? Чтобы не взрывать себе мозг, все идеи надо разделить на три класса:
Класс С. Просто охуенные идеи (мы ведь хорошие мальчики и не торгуем всякое говно, правда?). К ним относятся примерно 80% всех идей. В зависимости от стиля торговли им надо быть готовым пожертвовать от 10% до 25% дневного стопа.
Класс В. Просто ОХУИТЕЛЬНЕЙШИЕ идеи. Еще 15%. На такие следует отводить 30-50%.
Класс А. Топ 5%, такие бывают раз в жизни/году/месяце. Уверенность в них должна зашкаливать! 50-100%, даже если день только начинается.
Пример: Сферический стачок АВС падает в сильный день на повышенном объеме, упирается в большой бид, на 7 центов выше ставится большой офер, в него проходят принты (ОМГ, он настоящий!), стак еще не сделал и половины своего дневного рейнджа. Намечается распринт бида. Это четкий B. Пусть наш стоп 100$. Смотрится настолько хорошо, что полтинника не жалко. 50/0.07~700sh. Выход в распринт офера, теперь составляем план где и как фиксить профит и вперед!
Принадлежность к какому-то классу – это функция от множества факторов: рынок, фундаментал по акции, новости, стакан, объемы, где и как эти объемы проходили, тапе, сектор, сетап, то, как оно выглядит на разных тайм-фреймах, риски ликвидности, риск-доходность и много чего еще.
Над скиллом определения класса идеи нужно непрерывно работать.Это невероятно сложно, в том числе психологически, но это грааль, кроме шуток:)
Напоследок забавная история. Тот самый Серега как-то раз на моих глазах набрал 10к (мб и приукрашиваю, но пятера там была по-любому:) в стачке, который в день торгуется около 100-150 тысяч. Нет, не потому что он ебанутый на голову (перечитай пост, ёба!), а потому что был уверен в идее и готов был оставить в ней весь дневной стоп. Все сразу пошло не так, а швыряние такого сайза в рынок немедленно поместило бы стачок в список Top Loosers:) Короче, он весь день сидел и крылся. Где-то за час до закрытия он завершил процесс, зафиксив лося в полторы штуки. Встал и ушел. Конец истории думаю все угадали: под закрытие стак выстрелил в его сторону почти на пойнт.
