RI и системы

После дискуссии тут — http://mirus-lana.livejournal.com/8861.html — решил для любопытства посмотреть как некоторые стратегии будут работать для фьючерса на RI. Скачал с Финама 1-часовые котировки с 2006 года и прогнал несколько трендследящих стратегий, которые применяю для портфельной торговли на американских фьючерсах. По-моему, на RI будет зарабатывать любая тренследящая система, причем даже на внутридневных графиках, жаль только часовые скачал с Финама, надо бы еще проверить на более мелких фреймах. В общем, всех тонкостей торговли RI я не знаю, так как никогда не торговал, поэтому тесты без проскальзываний и комиссионных на часовых таймфреймах одним контрактом без реинвестирования.. Надо сказать что на американских фьючерсах внутри дня эти системы вообще не зарабатывают, а сливают и даже на дневках не получаются на тестах такие растущие эквити.

Все примеры неоптимизированные, просто как система была, так ее и прогнал. Если оптимизировать, то наверняка можно добиться идеальной плавности :)

А это, вообще, прикол — ценовые каналы с периодом 2 :

В чем загвоздка?

Для визуального сравнения пример той же системы(второй) для часового таймфрейма фьючерса ES

  Разрыв ВВП в Азии
Пролистать наверх