Реплика по поводу величины стопа

В посте http://jc-trader.livejournal.com/35067.html где был приведен пример убыточной сделки по нефти, в комментариях гостей были многочисленные намеки на слишком большую величину стопа свинговой системы. Наверняка многие думают что чем меньше стоп, тем меньше будут потери, а следовательно, если меньше потери, то соответственно, больше прибыль.
Эту гипотезу можно проверить только на том что уже имеем, то есть на исторических данных, а то что будет, мы проверить не можем. Поэтому, логично довольствоваться тем, что есть, то есть проверкой того, как бы действовал стоп различной величины на исторических данных портфеля фьючерсов с 2000 до 2010 год по свинговой системе с издержками $40 на круг. Стоп будет выражаться коэффициентом, привязанным к формуле, вычисляющей стоп. Я, применяю в этой системе стоп с коэффициентом 5. Самый маленький — в 5 раз меньше, то есть коэффициент 1. Соответственно коэффициент 10 означает что стоп в 2 раза больше чем применяемый в моей системе.

Видим, что самый большой профит системе приносит стоп с коэффициентом 8. Самые маленькие стопы приносят наименьший профит. Даже очень большие стопы выгоднее чем самые маленькие.

Профит-фактор самый большой для коэффициента 5.

Фактор восстановления тоже самый большой при коэффициенте 5. Этот коэффициент я считаю самым важным для характеристики системы.

Дродаун тоже самый небольшой при коэффициенте 5.

Ну и Шарп — тоже один из самых важных коэффициентов — 5.

Из этого видно, что каким бы привлекательным ни казался короткий стоп, его использование вряд ли являлся целесообразным для системы в период с 2000 по 2010 год. Не будет ли смелым утверждение что и в ближайшие годы ситуация не изменится в сторону смещения к коротким стопам? :)

  Две новости.

А это тест системы с 2000 по 2010 год:

Пролистать наверх