2018

Out
22

Cisne negro. Nassim Nicholas Taleb. Uma breve conteúdo do livro

Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan

Nassim Nicholas Taleb

Cisne negro

Sob o signo da imprevisibilidade

revisão

Como o crítico literário Harold Bloom, беда Гамлета была не в том, что он мыслил слишком много, e é, что он мыслил слишком хорошо и поэтому лишился возможности тешить себя иллюзиями. То же самое можно сказать о философе, писателе и биржевом трейдере Нассиме Николасе Талебе. Он крайне скептически относится к излишне самоуверенным финансовым гуру, инвестиционным аналитикам, президентам хедж-фондов, банкирам с Уолл-стрит, нобелевским лауреатам по экономике и прочим авторитетам, притязающим на умение предсказывать будущее. По мнению Талеба, ошибка всех этих людей состоит в том, что они не принимают в расчет “черных лебедей” – этим термином автор обозначает чрезвычайно важные, но крайне маловероятные события, наступление которых практически невозможно предвидеть. Яркий, индивидуальный стиль и литературный талант автора не смогли заслонить всю неортодоксальность его взглядов. В итоге получилась захватывающая, спорная, врезающаяся в память книга о роли случайности и непредсказуемости в человеческой жизни. Талеб создал сильнодействующее лекарство от легковерия, прием которого рекомендует читателям даже несмотря на то, что кому-то оно может показаться нестерпимо горьким.

Из краткого содержания книги вы узнаете:

  • Почему люди недооценивают роль “черных лебедей” – судьбоносных, но непредсказуемых событий;
  • Почему при истолковании данных люди упорно впадают в одни и те же заблуждения;
  • Как научиться принимать в расчет фактор случайности и появление “черных лебедей”.

Основные идеи

  • “Черные лебеди” – это чрезвычайно важные, но крайне маловероятные события, которые можно объяснить лишь после того, как они случились.
  • Именно “черные лебеди” определили ход развития техники, ciência, экономики и культуры.
  • Чем теснее связи в современном мире, тем важнее роль “черных лебедей”.
  • Человеческий разум находится во власти многочисленных невежественных представлений, иллюзий и предубеждений.
  • Один из наиболее пагубных стереотипов – некорректное использование таких статистических средств, как кривая нормального распределения, игнорирующая появление “черных лебедей”.
  • Для моделирования многих важных явлений гораздо лучше подходят такие статистические инструменты, как степенное распределение.
  • Рекомендации экспертов зачастую бессмысленны и бесполезны.
  • Большинство прогнозов – не более чем псевдонаучные домыслы.
  • Перестроить свое мышление так, чтобы преодолеть предвзятость и всегда помнить о факторе случайности, – трудная, но осуществимая задача.
  • Человек может научиться ограждать себя от воздействия негативных “черных лебедей” и получать выгоду от позитивных событий такого рода.

Об авторе

Nassim Nicholas Taleb – бывший биржевой трейдер, торговавший деривативами, ныне преподаватель теории неопределенности в Массачусетском университете. Также преподает в Курантовском институте математических наук при Нью-Йоркском университете. Автор еще одной книги – “Одураченные случайностью”.

Descrição do conteúdo

Когда все лебеди были белыми

Até 1697 года школьные учителя всей Европы уверенно твердили ученикам, что все лебеди – белые. В те времена считать иначе оснований не было, поскольку все лебеди, когда-либо попадавшие в поле зрения естествоиспытателей, действительно имели белоснежное оперение. Но однажды голландский мореплаватель Виллем де Фламинг высадился в Австралии и среди удивительных представителей местной фауны обнаружил настоящих черных лебедей. Agora, когда они предстали взорам европейцев, сомневаться в их существовании было столь же глупо, как раньше – это существование допускать.

“Современный мирразвивается благодаря необычным, исключительно редким событиям”.

Если вы никогда не видели черного лебедя, isso não significa, что черных лебедей не бывает. Невероятные события кажутся невозможными лишь до тех пор, пока о них рассуждают с теоретической точки зрения. Но когда эти события действительно происходят, всевозможные “эксперты” вроде маститых политических обозревателей и финансовых аналитиков кусают локти из-за того, что не сумели предсказать вещи, которые сегодня кажутся настолько же очевидными, насколько вчера казались невероятными. Достаточно вспомнить о “внезапном” начале обеих мировых войн, о террористических актах 11 setembro 2001 года и крахе доткомов в конце 1990-х годов. Примеры других событий, оказавших революционное воздействие на мир, – создание двигателя внутреннего сгорания, персонального компьютера и Интернета, выход в свет культовых литературных произведений вроде книг о Гарри Поттере. Все эти события, о которых никто не знал заранее, в ретроспективе кажутся закономерными и неизбежными. Но почему?

“Мы воспринимаем лишь то, o que aconteceu, не думая о том, что могло бы произойти”.

Человеческое сознание обладает поразительной способностью упрощать всю ту информацию, колоссальный объем которой поступает со всех сторон. No final, наш разум является продуктом эволюции, и никакого принципиально нового механизма познания в ходе этой эволюции не появилось. Изначально разум был средством выживания для первобытных людей, бродивших по африканским саваннам двести тысяч лет назад. От мышления требовалась лишь помощь в достижении репродуктивного возраста. Portanto,, упрощение, обобщение, предубеждения и самообман – это не изъяны человеческого познания, а вспомогательные факторы, позволяющие человеку сосредоточиться на решении отдельной проблемы, не утонув в бесконечном потоке информации. Однако способность упрощать имеет свою цену. Tomemos, por exemplo, истории и рассказы.

“Люди – феноменально удачливые существаВ нас от природы заложена любовь к риску, причем к глупому”.

Обманчивая природа повествований

Истории и рассказы помогают людям помнить о прошлом и понимать его. Как выглядит типичный биографический очерк, посвященный какому-нибудь бизнесмену? Рассказ начинается с настоящего момента времени, когда герой уже разбогател. Затем автор переносит нас назад, к истокам жизненного пути героя. Claro, тот начинает свое дело с нуля и страстно мечтает заработать денег – в этом состоит его, por assim dizer, “жизненная мотивация”. Перед героем вырастает одно препятствие за другим, а на его пути, talvez, стоит соперник-антагонист. Но наш герой всегда принимает смелые, дальновидные решения, невзирая ни на какие предостережения скептиков. Добиваясь успеха за успехом, в конце концов он наживает капитал, рано отходит от дел, женится на фотомодели и становится отцом одаренных детишек, которые играют вслепую Шопена и поступают в престижные университеты. Биографию героя обсуждают в бизнес-школах, а студенты MBA с благоговением взирают на него, когда он читает им лекцию, рекламируя свою последнюю книгу. Он супермен, он идеальный образец для подражания.

“Мы любим слушать рассказы о прошлом, потому что нам нравится обобщать и упрощать, т. e. уменьшать масштаб явлений”.

Но давайте посмотрим на этот сюжет с иной точки зрения. Что если нашему герою… просто повезло в жизни? Его предполагаемые достоинства не имели ни малейшего отношения к его успехам. De fato, он вытянул счастливый лотерейный билет. Хотя окружающие, видя неожиданный успех этого человека, сочинили целую историю о его непревзойденных талантах, в действительности он просто-напросто оказался в нужное время в нужном месте. Такова природа “заблуждения игрока”: люди склонны недооценивать роль счастливой случайности в жизни, а в азартных играх они ее, vice-versa, переоценивают. Даже сам герой-бизнесмен становится жертвой ошибочного умозаключения. Рассматривая свой успех, он делает далеко идущие выводы: “Если это сделал я, то сумеет сделать и любой другой!”. Он мог бы сказать то же самое, просто купив выигрышный лотерейный билет: “Да я просто гений – ведь я вытянул номер 3293927! Мне долго не везло в лотерею, но в конце концов я добился своего!”.

“Я ничего не имею против тех, кто использует в рассказе сюжетные упрощения для привлечения внимания читателяДело в другом – эти упрощения могут иметь катастрофические последствия, если прибегнуть к ним не там, где нужно”.

Не всякий успех обусловлен счастливым стечением обстоятельств. В некоторых профессиях (por exemplo,, врача-стоматолога) ключевую роль играют умения и навыки. Тем не менее во многих других профессиях фактор успеха исключительно важен. Рассмотрим случай преуспевшего бизнесмена в контексте его социальной группы. Где сейчас все те люди, которые начинали так же, como ele, и обладали теми же личными качествами? Они тоже богаты – или роются в мусорных баках? Como regra, такого рода факты достоверно установить практически невозможно. Отличным примером этому служит успех в искусстве. Сегодня все знают писателя Бальзака, но вполне вероятно, что одновременно с ним творили не менее талантливые писатели. Однако их произведения безвозвратно утрачены, потому что этим людям не было суждено добиться успеха. Именно благодаря их “поражению” Бальзак снискал репутацию единственного в своем роде великого мастера, но молчаливые свидетельства об этом давно покоятся на кладбище истории.

“Примечательно, что пару сотен лет назад люди точно так же идеализировали свое прошлое, как мы сегодня идеализируем свое”.

Свойство сознания упрощать реальность часто подталкивает к ложным умозаключениям. Por exemplo,, когда у человека возникает некая идея, он начинает искать факты, подтверждающие ее. Предвзятость такого рода носит название “эпистемологической слепоты”: человек становится чересчур уверенным в правильности своей идеи и сбрасывает со счетов фактор случайности. Чтобы идея казалась непротиворечивой, люди стараются не замечать противоречащие ей факты или события, пытаясь найти (и находя) padrões, которых на самом деле нет. Границы восприятия при этом сужаются – это явление называется “туннельным мышлением”. Чтобы преодолеть свою предвзятость, многие прибегают к советам всевозможных экспертов, но зачастую мнение экспертов ничуть не ценнее, чем результат подбрасывания монеты или метания дротиков в график биржевых котировок специально обученным шимпанзе.

“Я знаю, что дальнейший ход истории будет определяться наступлением какого-то крайне маловероятного события; я только не знаю, в чем оно будет заключаться”.

“Страна обычного” и “Страна исключительного”

Então, человеческое сознание склонно сглаживать острые углы реальности. Значение этого факта зависит от того, где вы в данный момент находитесь – в “Стране обычного” или “Стране исключительного”. Эти две страны – метафоры, позволяющие разграничить два принципиально разных класса явлений. В “Стране обычного” сосредоточены явления, которые можно описать с помощью традиционных статистических понятий, таких как нормальное распределение вероятностей. В “Стране исключительного” собраны единичные события и явления, выходящие далеко за рамки нормального распределения.

“Настоящим мерилом нашего понимания реальности являются не истолкования прошлого, а прогнозы будущего”.

Проиллюстрируем это различие на примерах человеческого роста и количества билетов, продаваемых кинотеатрами. В первом случае выборка может включать в себя гигантов двухметрового роста и карликов с ростом ниже 70 cm, но среди них все равно не найдется никого, чей рост достигал бы, digamos, 500 метров или не превышал бы трех сантиметров. Предельные значения здесь ограничены самой природой. А теперь обратимся к количеству билетов, продаваемых кинотеатрами. Сборы от одного блокбастера способны настолько превысить средний объем продаж, что моделирование выборки с помощью колоколообразной кривой в этом случае становится заведомо некорректным, а само понятие “среднее значение” – бессмысленным. Для анализа данных такого рода лучше использовать другие инструменты – например, кривую степенного распределения, разработанную Вильфредо Парето (автором известного “принципа 80/20”). В этой модели исключительные события рассматриваются не как аномалии – напротив, они фактически задают форму кривой.

“Меня возмущает, что мы продолжаем самонадеянно строить прогнозы на основе методов, не учитывающих возможность маловероятных событий”.

Социальные процессы не поддаются моделированию с помощью нормального распределения, поскольку в них проявляется “эффект заразительности” – способность к самоусилению. Por exemplo,, ваше желание посмотреть очередной культовый фильм обусловлено, além de outras coisas, еще и тем, что об этом фильме говорят все окружающие. В подобных ситуациях, como diz o ditado, “деньги липнут к деньгам” – популярный блокбастер становится еще более популярным, пока его не посмотрит колоссальное число зрителей. Аналогичным образом обстоит дело и с богатством. Самые состоятельные люди планеты не просто богаче “обычных” обеспеченных людей – они богаче их настолько, что никак не вписываются в кривую нормального распределения. Если вы вдруг окажетесь в одном автомобиле с Биллом Гейтсом, то средний размер состояния пассажиров этого автомобиля будет превышать 25 bilhões de dólares. Но распределение в этом случае не будет нормальным, поскольку вы уже попали в “Страну исключительного”!

“Важно не то, как часто вы оказываетесь правы, e o, насколько велика совокупная цена ваших ошибок”.

Фальшивый блеск прогнозов

Жить в “Стране исключительного” было бы несложно, если бы мы умели точно предсказывать время появления аномалий и их масштаб. Но этого не умеет никто. Киносценарист Уильям Голдман однажды признался, что ни один человек не в состоянии сказать заранее, станет ли тот или иной голливудский o filme блокбастером. Точно так же никто не мог предугадать, какая судьба ждет книгу о мальчике-волшебнике с причудливым родимым пятном, написанную домохозяйкой. С биржевыми котировками дело обстоит аналогично. Всякого, кто заявляет, что может спрогнозировать динамику стоимости акций на несколько лет вперед, можно смело считать шарлатаном. Не лучше обстоит ситуация с прогнозами технологического развития. Ninguém sabe, каким будет очередное революционное изобретение. Специалисты по прогнозам, como regra, систематически упускают из виду тех самых “черных лебедей”, которые двигают историю вперед.

“Создавайте ситуации, благоприятные последствия которых значительно перевешивают неблагоприятные”.

Ошибками этого рода мы обязаны “слепцам” и “поводырям”. “Слепцами” условно называются люди, которые могут мыслить только в тех категориях, которые были вложены им в голову. Если все, что у вас есть – это молоток, то вокруг себя вы поневоле будете видеть одни лишь гвозди. Если вы оперируете только такими понятиями, как нормальное распределение вероятностей и стандартное отклонение, вам повсюду будут мерещиться колоколообразные кривые, и вы будете отбрасывать любые неоднозначные данные, списывая их на “артефакты”. А “поводыри” – это эксперты, в советах которых нуждаются люди. В некоторых областях экспертов не может быть по определению, так как явления, в которых должен разбираться такой эксперт, абсолютно непредсказуемы. Данный факт часто удается смягчить – например, убедив себя в том, что мир гораздо более рационален, que parece. Это утешение работает до тех пор, пока не происходят крах фондового рынка или теракты 11 setembro 2001 ano (негативные аномалии), или на киноэкраны не выходят “Звездные войны” и не появляется Интернет (позитивные аномалии).

“Мы неверно понимаем природу сильных отклонений от нормы”.

Как подружиться с “черными лебедями”

No entanto, отчаиваться не стоит – “черных лебедей” можно приручить, если соблюдать определенные “эпистемологические добродетели”.

“В конечном итоге случайность – это просто наше незнание. Мир непрозрачен, и внешняя сторона явлений обманчива”.

  • Будьте готовы к встрече с “черным лебедем”. Lembre-se sempre, где вы находитесь – в “Стране обычного” или “Стране исключительного”. Если вы наблюдаете “эффект заразительности”, então saiba, что вы в “Стране исключительного”.
  • Вы должны быть хозяином своих убеждений. Будьте готовы пересмотреть свои взгляды, если столкнетесь с опровергающими их фактами. Не бойтесь говорить “Я не знаю”, “Я ошибался” или “Этот метод не сработал”.
  • Научитесь тонко чувствовать, где можно ошибаться, а где – нельзя. O que você está tentando prever: um bolo de pedir aniversário da sua filha, ou qual será o preço do petróleo através 17 anos depois, como é que você investiu todas as suas economias em futuros de petróleo? Ninguém está imune a erros e loucuras, mas se em alguns casos estupidez inofensivo, em outros, pode ser um mortal.
  • Lembre-se, em muitos casos, nada pode ser conhecido com certeza.Esforce-se para ir além de seus padrões de pensamento. Em vez de procurar a versão correta melhor eliminar obviamente errado.
  • C увеличением горизонта прогнозирования количество ошибок растет в геометрической прогрессии. Недоверчиво относитесь к слишком точным прогнозам – приблизительная картина может оказаться гораздо полезнее. Часто бывает важнее сосредоточиться на последствиях предсказаний, а не на их точности.
  • Стремитесь к позитивным “черным лебедям”. Одновременно ограждайте себя от воздействия негативных событий такого рода. Ищите асимметричные ситуации, в которых благоприятные последствия существенно перевешивают неблагоприятные. Старайтесь повысить вероятность счастливого случая (por exemplo,, живите в большом городе, имейте обширный круг друзей и знакомых).
  • Анализируйте неочевидное. Придумав теорию, ищите опровергающие ее факты, а не занимайтесь сбором доказательств. Если вашу теорию или идею можно доказать, isso não significa, что она правильная.
  • Остерегайтесь легковерия. К рассказам о событиях из прошлого относитесь критически – эти рассказы нередко тенденциозны. Часто они всего лишь играют роль психологической брони, помогающей сносить “удары стрел враждующей фортуны”. Aprender a pensar de forma independente. Evitar o "cego" e "guia".

"Todas as manhãs, o mundo parece-me ainda mais imprevisível e enganosa, do que era ontem ".

Não importa o quão improvável que possa parecer o surgimento do universo, Planeta Terra e sua própria vida, Estes eventos já tiveram lugar, поэтому наслаждайтесь своим везением и помните, que você, também, "Black Swan".

Treinamento de negociação de ações na NYSE, Nasdaq, Amex

Os melhores posts do mês

Comentários

O mais interessante

Parceiros