С начала года веду статистику проскальзываний фьючерсных инструментов при открытии/закрытии позиции по стоп приказу. Всего у меня на листе 37 фьючерсов.
- С начала года было 82 транзакции.
- В 44 случаях было проскальзывание.
- В 5 случаях было отрицательное проскальзывание, то есть в пользу трейдера.
- Среднее проскальзывание в одной сделке в долларах — 21,62
- Среднее проскальзывание в одной сделке в тиках — 2,48
Это не на круг, а на транзакцию. То есть чтобы узнать на круг, надо умножить на 2. Получим примерно 44 доллара или 5 тиков. Если еще добавить примерно 6 долларов или 1 тик на комиссию, то получим что при тестировании систем для портфеля фьючерсов надо учитывать затраты в одной сделке 50 долларов на круг, либо 6 тиков.
Самые выдающиеся проскальзывания (>50 долларов) были:
- Кофе — (281.25) (56.25) (56.25)
- Золото (50) (80)
- Палладий 175
- Хлопок 145
- Пиломатериалы 66
- Овес 50
- Никкей 50
- Платина 65
- Соевое Масло 90
