Промежуточная Статистика Проскальзываний.

С начала года веду статистику проскальзываний фьючерсных инструментов при открытии/закрытии позиции по стоп приказу. Всего у меня на листе 37 фьючерсов.

  • С начала года было 82 транзакции.
  • В 44 случаях было проскальзывание.
  • В 5 случаях было отрицательное проскальзывание, то есть в пользу трейдера.
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в долларах — 21,62
  • Среднее проскальзывание в одной сделке в тиках — 2,48

Это не на круг, а на транзакцию. То есть чтобы узнать на круг, надо умножить на 2. Получим примерно 44 доллара или 5 тиков. Если еще добавить примерно 6 долларов или 1 тик на комиссию, то получим что при тестировании систем для портфеля фьючерсов надо учитывать затраты в одной сделке 50 долларов на круг, либо 6 тиков.

Самые выдающиеся проскальзывания (>50 долларов) были:

  • Кофе — (281.25)  (56.25)  (56.25)
  • Золото (50)  (80)    
  • Палладий 175
  • Хлопок 145
  • Пиломатериалы 66
  • Овес 50
  • Никкей 50
  • Платина 65
  • Соевое Масло 90
  Среднесрочная трендовая система для портфеля американских фьючерсов.
Пролистать наверх