zhestokij njuans sistemnogo trejdinga 3b7fc75 Ожесточенный аспект системного трейдинга 2

Ожесточенный аспект системного трейдинга

У финансистов есть такая присказка: если вы на вокзале видите лежащую на полу банкноту — она для вас кажется. Это либо какой-то прикол, либо развод, так как реальная банкнота в таком месте на полу лежать не может. Безопаснее, как ни удивительно, пройти минуя неё.

Итак вот, если вы обнаружили на исторических данных торговую систему, которая очень хороша (из серии годовая прибыль сто процентов, просадка десять процентов), — впору вспомнить про ту банкноту. С чего бы кладу лежать у всех на виду?

Всё очень не плохое, что я находил, в конечном итоге либо стремительно ломалось, либо, ещё почаще, просто казалось. Методы иллюзии различные. Недооценка транзакционных издержек, когда практически всю прибыль съедало проскальзывание. Переоценка собственной скорости — я просто не успевал бы совершить те суперсделки в действительности, но не на тестах. Да просто подгон на периоде.

С профит-фактором 1,5, который почти все, знаю, презирают (другими словами на полтора рубля в выгодных сделках один рубль в убыточных). С многомесячными просадками. Придумать настоящее туполобую систему, без подгона — это уметь нужно, к слову.

Однако ясно, почему такая система длительно живая. Так как её вести торговлю большинству людей обыденно больно. Так как вход и выход размыты, чёткого сигнала нет, можно пролазить в это окно сравнимо длительно, а означает, трудности с платежеспособностью тебя не накроют. Другими словами ясно, почему в подобное вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, к слову, всё равно нет — и это разъясняет, почему подобные системы не задавил единственный суперфонд. Фондам такая песочница не необходима.

Другими словами эта практически халявная банкнота, но всё-таки лежащая в кустиках (не все видят), в грязной луже (не все готовы мараться), и не такая уж большая согласно заслугам (не многим она необходима).

А если встретите охотничьи байки про чудесные профит-причины и риск/эффективности… Я видел байку про профит-фактор 10 на паре евро–доллар. Это даже не инфоцыган, это, опасаюсь, человек просто не внутри себя.

Феноминальное правило звучит так.

Ах так та банкнота в кустиках.

Пролистать наверх