Мысли о Математическом ожидании

Попробуем применить немного теории взяв средние результаты и посмотрим чего мы сможем добиться соблюдая только Математическое ожидание  в нашей торговой системе, без супер сделок.

Изначально у нас 10С стоп в акции, но учитывая проскальзывание в среднем 12С
Комиссию ставим 0.006С
Прибыльная сделка равна 45С
Соотношение около 1 к 4 получается
Позиция в 1000 акций у нас
Рассмотрим 2 варианта :
А) Первый 3 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Четвертая сделка плюс 45С всегда.
B) Первый 2 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Третья сделка плюс 45С всегда.

Предположим что в среднем мы совершаем 10 сделок в день.

A B
Gross Volue Net Gross Volue Net
1 -120 2000 -132 -120 2000 -132
2 -240 4000 -264 -240 4000 -264
3 -360 6000 -396 210 6000 174
4 90 8000 42 90 8000 42
5 -30 10000 -90 -30 10000 -90
6 -150 12000 -222 420 12000 348
7 -270 14000 -354 300 14000 216
8 180 16000 84 180 16000 84
9 60 18000 -48 630 18000 522
10 -60 20000 -180 510 20000 390
11 -180 22000 -312 390 22000 258
12 270 24000 126 840 24000 696
13 150 26000 -6 720 26000 564
14 30 28000 -138 600 28000 432
15 -90 30000 -270 1050 30000 870
16 360 32000 168 930 32000 738
17 240 34000 36 810 34000 606
18 120 36000 -96 1260 36000 1044
19 38000 -228 1140 38000 912
20 450 40000 210 1020 40000 780
21 330 42000 78 1470 42000 1218
22 210 44000 -54 1350 44000 1086
23 90 46000 -186 1230 46000 954
24 540 48000 252 1680 48000 1392
25 420 50000 120 1560 50000 1260
26 300 52000 -12 1440 52000 1128
27 180 54000 -144 1890 54000 1566
28 630 56000 294 1770 56000 1434
29 510 58000 162 1650 58000 1302
  Акции ММВБ

100 2250 200000 1050 6810 200000 5610

1000 22500 2000000 10500 69810 2000000 57810

Через 1000 сделок, если совершать в среднем в день 10 сделок = 100 дней в первом варианте мы заработаем 10500$, но во втором мы уже заработаем 57810$ с учетом комиссии.

Конечно это просто теория и в реальности дела обстоят по другому, но если соблюдать  Математическое ожидание мы можем добиться хороших результатов совершая средние сделки.

Пролистать наверх