Мысли о Математическом ожидании

Попробуем применить немного теории взяв средние результаты и посмотрим чего мы сможем добиться соблюдая только Математическое ожидание  в нашей торговой системе, без супер сделок.

Изначально у нас 10С стоп в акции, но учитывая проскальзывание в среднем 12С
Комиссию ставим 0.006С
Прибыльная сделка равна 45С
Соотношение около 1 к 4 получается
Позиция в 1000 акций у нас
Рассмотрим 2 варианта :
А) Первый 3 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Четвертая сделка плюс 45С всегда.
B) Первый 2 сделки у нас всегда в минус 12С на 1000 акций это 120$ с комиссией 132$. Третья сделка плюс 45С всегда.

Предположим что в среднем мы совершаем 10 сделок в день.

A B
Gross Volue Net Gross Volue Net
1 -120 2000 -132 -120 2000 -132
2 -240 4000 -264 -240 4000 -264
3 -360 6000 -396 210 6000 174
4 90 8000 42 90 8000 42
5 -30 10000 -90 -30 10000 -90
6 -150 12000 -222 420 12000 348
7 -270 14000 -354 300 14000 216
8 180 16000 84 180 16000 84
9 60 18000 -48 630 18000 522
10 -60 20000 -180 510 20000 390
11 -180 22000 -312 390 22000 258
12 270 24000 126 840 24000 696
13 150 26000 -6 720 26000 564
14 30 28000 -138 600 28000 432
15 -90 30000 -270 1050 30000 870
16 360 32000 168 930 32000 738
17 240 34000 36 810 34000 606
18 120 36000 -96 1260 36000 1044
19 0 38000 -228 1140 38000 912
20 450 40000 210 1020 40000 780
21 330 42000 78 1470 42000 1218
22 210 44000 -54 1350 44000 1086
23 90 46000 -186 1230 46000 954
24 540 48000 252 1680 48000 1392
25 420 50000 120 1560 50000 1260
26 300 52000 -12 1440 52000 1128
27 180 54000 -144 1890 54000 1566
28 630 56000 294 1770 56000 1434
29 510 58000 162 1650 58000 1302
  Стоит ли инвестировать в полупроводники: обзор компании Semtech

100 2250 200000 1050 6810 200000 5610

1000 22500 2000000 10500 69810 2000000 57810

Через 1000 сделок, если совершать в среднем в день 10 сделок = 100 дней в первом варианте мы заработаем 10500$, но во втором мы уже заработаем 57810$ с учетом комиссии.

Конечно это просто теория и в реальности дела обстоят по другому, но если соблюдать  Математическое ожидание мы можем добиться хороших результатов совершая средние сделки.

Пролистать наверх