Zhestokij njuans sistemnogo trejdinga 4b4c618 жестокий нюанс системного трейдинга

The cruel nuance of systemic trading

Жестокий нюанс системного трейдинга

Economists have a saying: if you see a bill lying on the floor at the station, it seems to you. This or some kind of joke, or divorce, because a real bill in such a place on the floor cannot lie. Safer, surprisingly, walk past her.

So here, если вы нашли на исторических данных торговую систему, which is too good (из серии годовая прибыль 100%, drawdown 10%), — впору вспомнить про ту купюру. С чего бы кладу лежать у всех на виду?

Everything is too good, что я находил, в итоге или быстро ломалось, or, even more often, it just seemed. Illusion methods are different. Underestimating transaction costs, when almost all the profit was eaten up by slippage. Переоценка своей скорости — я просто не успевал бы совершить те суперсделки в реальности, а не на тестах. Да просто подгон на периоде.

С профит-фактором 1,5, which many, I know, despise (то есть на полтора рубля в прибыльных сделках один рубль в убыточных). С многомесячными просадками. Come up with a truly dumb system, без подгона — это уметь надо, by the way.

But it is understandable, why such a system is alive for a long time. Потому что её торговать большинству людей банально больно. Потому что вход и выход размыты, no clear signal, можно пролазить в это окно сравнительно долго, which means, проблемы с ликвидностью тебя не накроют. То есть понятно, почему в такое вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, by the way, всё равно нет — и это объясняет, почему такие системы не задавил один-единственный суперфонд. Фондам такая песочница не нужна.

То есть эта почти халявная купюра, но всё-таки лежащая в кустах (не все видят), в грязной луже (не все готовы пачкаться), и не такая уж большая по достоинству (не всем она нужна).

А если встретите охотничьи байки про волшебные профит-факторы и риск/доходностиЯ видел байку про профит-фактор 10 на паре евро–доллар. Это даже не инфоцыган, this is, afraid, человек просто не в себе.

The paradoxical rule goes like this.

Вот как та купюра в кустах.

Scroll up